Календарные аномалии на российском фондовом рынке

Полная версия
Календарные аномалии на российском фондовом рынке
Жанр: отраслевые изданиякниги по экономикепредпринимательствофондовый рынокакцииконкурентоспособностьинвестиционная стратегия
Язык: Русский
Год издания: 2007
Добавлена:
Гипотеза о существовании абсолютно эффективных фондовых рынков является идеальной с точки зрения теории и не применима на практике. Данный факт подтверждается наличием ряда эмпирических закономерностей поведения обыкновенных акций, устойчиво проявляющихся из года в год. Другими словами, установлено существование сезонных циклов, или аномалий, в доходности акций, знать о которых важно участникам рынка – как тем, кто решает задачу максимальной капитализации бизнеса, так и тем, кто разрабатывает инвестиционную стратегию повышения конкурентоспособности компании.