Полная версия
7 важных уроков в трейдинге
Ярослав Суков
7 важных уроков в трейдинге
Не ищите секретную кнопку. Ее нет.
Вы купили эту книгу в надежде найти волшебную формулу? Грааль, который я открою вам на странице 47? Секретную стратегию, приносящую 100% в месяц?
Тогда я вынужден вас разочаровать. Закройте эту книгу и верните ее обратно. Или выбросьте. Или подарите тому, кто вам не очень симпатичен.
Потому что этой кнопки не существует.
За 20 лет, что я провел в аду и раю финансовых рынков, я пережил четыре крупнейших краха, два «черных лебедя», которых и в помине не было в учебниках, и бессчетное количество дней, когда рынок вел себя как капризный тиран. Я терял состояния и сколачивал новые. Я видел, как самые умные теоретики с дипломами лучших университетов сгорали за неделю, а простые водопроводчики, чувствовавшие рынок интуитивно, становились миллионерами. И наоборот.
И знаете, какой главный урок я извлек?
Трейдинг – это не только математика. Это и психология, управление капиталом и скучная, рутинная дисциплина, приправленная щепоткой интуиции, которую называют «опытом».
Эта книга – не о том, что думать. Эта книга о том, как думать, когда вы остаетесь наедине с графиком, а ваши деньги находятся на волоске от неверного решения.
Представьте, что вы хирург. Вы можете выучить наизусть все учебники по анатомии, но это не сделает вас великим хирургом. Великим вас сделают часы у операционного стола, steady hand (твердая рука) в критический момент и умение принимать решения, когда счет идет на секунды. Рынок – ваш пациент. Он живой, сложный и непредсказуемый. И эта книга – мои записки из операционной.
Что вас ждет внутри?
Мы не будем начинать с заумных теорий. Мы начнем с вас. С вашей головы. Потому что самый опасный враг на рынке сидит не в кресле по ту сторону экрана, а в вашем кресле. Это вы сами со своим страхом, жадностью и упрямством.
Затем мы пройдемся по основам, но не так, как о них пишут в википедии. Я покажу вам, как «читал» ленту тикера в доинтернетную эпоху и почему этот навык до сих пор ценнее, чем самые сложные индикаторы.
Мы разберем реальные кейсы – мои самые громкие победы и самые унизительные поражения. Я расскажу, как в панике продал акции компании, которая через год выросла в 50 раз, и как однажды, вопреки всей логике, поставил все на, казалось бы, провальную сделку и сорвал джекпот.
Я не буду сыпать сухими цифрами без контекста. Каждая цифра, каждый график будет иметь свою историю, свой запах и вкус. Вы почувствуете адреналин, который испытываешь, когда твой стоп-лосс вот-вот сработает, и ледяное спокойствие, когда твоя стратегия работает как часы.
Эта книга – мой 20-летний диалог с рынком. И теперь я приглашаю вас в него.
Итак, устроитесь поудобнее. Отложите телефон. Приготовьте кофе. Вы не просто будете читать. Вы будете торговать вместе со мной. И если вы готовы к жесткой, но честной правде, а не к сладким сказкам, тогда переворачивайте страницу.
Наше путешествие начинается.
Введение: Почему вы до сих пор не зарабатываете на рынке?
Представьте: вы сидите перед монитором, сердце колотится, пальцы дрожат над клавиатурой. Вы только что вошли в сделку – по сигналу, который казался идеальным. Вы читали десятки статей, смотрели сотни видео, даже нарисовали красивую разметку на графике. И всё равно… рынок пошёл против вас. Стоп-лосс сработал. Опять.
Знакомо?
Я прошёл этот путь. Не один раз. Я терял депозиты, верил в «святой грааль» индикаторов, гнался за быстрой прибылью и думал, что успех – это вопрос удачи или гениального озарения. Но однажды я понял главную истину:
Рынок не наказывает за ошибки. Он наказывает за отсутствие системы.
Именно это стало отправной точкой для этой книги.
Эта книга – не сборник «лайфхаков» или «гарантированных стратегий». Это реальный путь от хаоса к порядку. Я не обещаю, что вы станете миллионером за месяц. Но я обещаю: если вы пройдёте этот путь честно, с карандашом в руке и дневником трейдера рядом, вы начнёте видеть рынок так, как видят его профессионалы.
Мы не будем гнаться за «точками входа». Мы научимся понимать, почему рынок движется, где он ищет равновесие, где прячется ликвидность и как крупные игроки «разыгрывают» розничных трейдеров. И самое главное – как использовать это в свою пользу.
Книга построена как путешествие по семи ключевым урокам, каждый из которых – кирпичик в фундаменте вашей торговой системы. Мы начнём с самого простого – с пробоя и ретеста – и закончим созданием целостной, тестируемой стратегии, которую вы сможете применять на любом рынке: Форекс, акции, криптовалюта.
И да – здесь будет много практики. Я не просто расскажу вам, что такое FVG. Я покажу вам реальный график, где FVG стал точкой разворота на 500 пунктов. Я не просто опишу «поглощение». Я разберу с вами свечу, которая спасла мой депозит в самый нестабильный день года.
Готовы? Тогда вперёд. Первый урок уже ждёт вас.
Часть 1: Фундаментальные концепции ценового движения
Глава 1: Пробой и ретест – основа динамики рынка. Или как не стать кормом для «китов»
Вы помните мое правило из введения? «Не входите на первом пробое. Дождитесь ретеста».
Почему это так важно? Потому что рынок – это не абстрактная машина. Это живой организм, состоящий из людей с деньгами. А где есть большие деньги, там есть и большие игроки – те самые «киты», для которых розничные трейдеры, входящие на каждом пробое, – это не оппоненты, а… ликвидность. Проще говоря, корм.
1.1. Анатомия пробоя: Занавес приоткрывается
Раньше я думал, что пробой – это как стартовый выстрел на скачках. Цена рванула – ты рванул за ней. Теперь я знаю: первый пробой – это часто не старт, а приманка.
Представьте себе прочную резиновую ленту – это наш уровень сопротивления. Толпа трейдеров тянет ее вверх. Она натягивается, натягивается… и вот – щелчок! Цена пробивает уровень. Все ликуют и бросаются покупать.
А что делают «киты»? Они уже купили заранее, на низах. И теперь, когда толпа ринулась в рынок, создавая ажиотажный спрос, они с улыбкой начинают… продавать. Им нужно сбыть свои огромные позиции, а для этого нужны покупатели. Вы и есть эти покупатели.
Поэтому я делю пробой на три стадии, как в хорошем спектакле:
Акт 1: Подготовка. Цена упирается в уровень, формирует консолидацию. Объемы растут. Напряжение нарастает.
Акт 2: Пробой (Иллюзия). Резкий всплеск, часто на низком объеме (это ключевой признак!). Цена пробивает уровень. Толпа входит.
Акт 3: Развязка (Ретест или Разворот). Цена возвращается к уровню. Вот тут и решается все. Если это истинный пробой, она оттолкнется от него как от трамплина (ретест). Если ложный – она провалится сквозь него, как через гнилой пол.
1.2. Ретест: Золотой ключик к прибыльной сделке
Вход на ретесте – это не просто «подождать подольше». Это стратегическое преимущество. Вы позволяете «китам» сделать за вас грязную работу – выбить все стоп-лоссы над уровнем и создать новое направление. А вы подключаетесь уже к готовому движению.
Почему ретест так эффективен?
Подтверждение: Рынок доказал, что пробитый уровень теперь стал поддержкой.
Улучшенный риск/прибыль: Ваш стоп-лосс можно поставить ПОД уровень ретеста, что делает его очень компактным и позволяет рисковать меньшей суммой для потенциально большей прибыли.
Психологическое спокойствие: Вы не бежите за поездом. Вы спокойно ждете его на следующей станции.
Мой личный чек-лист для входа на ретесте:
1. Уровень должен быть значимым. Он должен был тестироваться минимум 2-3 раза ранее.
2. Пробой должен быть импульсным, желательно на повышающемся объеме.
3. Возвращение к уровню (ретест) должно быть спокойным, без паники. Идеально – формирование паттерна Прайс Экшн (например, пин-бара или флага) прямо на уровне.
4. Только после этого – вход.
1.3. Практика: Читаем график как открытую книгу
Сценарий: EUR/USD, пробой 1.0850.
09:00: Цена резко рвется вверх. Я вижу это. Моя рука непроизвольно тянется к мышке. «Сейчас уйдет без меня!» – шепчет внутренний голос жадности.
Я мысленно представляю себе толпу трейдеров, которые уже нажали кнопку BUY. Я представляю их стоп-лоссы, выставленные чуть ниже 1.0850. Я делаю глубокий вдох и ничего не делаю.
12:00: Цена начинает откатываться. На форумах посты: «Ну вот, опять ложный! Сливаемся!». Паника.
12:30-13:00: Цена подползает к 1.0850. И вот он – момент истины. Она не проваливается. Она как бы «пробует» уровень на прочность, оставляя маленькую нижнюю тень. Формируется та самая бычья пин-бар. Объем на этой свече начинает расти.
Это ретест. Это рынок говорит: «Да, я подтверждаю. Покупатели все еще сильны здесь».
Мой вход: Я ставлю лимитный ордер на покупку на закрытии этого пин-бара. Стоп-лосс – на 5 пунктов ниже ее минимума. Тейк-профит – на 120 пунктов выше.
В этой сделке я не герой. Я просто сапер, который пропустил вперед разведчиков и пошел по уже разминированному полю.
1.4. Реальный кейс: День, когда я чуть не стал «кормом» для Биткоина
Тот день, 12 января, я помню в деталях. Я тоже видел этот боковик $42k – $45k. И у меня была задумка на покупку при пробое. Но (многолетний опыт) заставил меня усомниться.
Вот что я увидел в момент пробоя $45,000:
Несогласованность таймфреймов: На H1 был пробой, а на старшем H4 цена оставалась в пределах огромного диапазона. Это первый звоночек.
Тени свечей: Свеча пробоя имела огромную верхнюю тень. Это значит, что наверху сразу нашлись агрессивные продавцы.
Объем (главная улика): Всплеск объема был не на самом пробое, а *после*, когда цена начала падать. Это означало одну вещь: продавали. И продавали много.
Я буквально чувствовал ловушку. Вместо того чтобы покупать, я выставил отложенный ордер на продажу ниже уровня $45,000, как раз там, где должны были стоять стоп-лоссы тех, кто купил на пробое.
И когда цена вернулась и рухнула вниз, мой ордер сработал. Это была не гениальность. Это было соблюдение правил. Я не позволил жадности ослепить себя. Я позволил «китам» выбить стопы наивных покупателей и присоединился к их движению вниз.
Тот день принес мне одну из самых быстрых и чистых прибылей за тот месяц. И главное – уверенность в том, что система работает.
Практическое задание: Станьте детективом рынкаОткройте любой актив на любом таймфрейме. Теперь будьте не трейдером, а следователем.
1. Найдите 3 последних значимых уровня. Не те, что вам подсказал индикатор, а те, что видны невооруженным глазом – где цена разворачивалась или консолидировалась.
2. Изучите историю. Был ли пробой? Что происходило в момент пробоя? Были ли длинные тени? (Следы борьбы).
3. Был ли ретест? Если да, то как цена вела себя у уровня? Она отскочила как мячик или провалилась как в пропасть?
4. Вынесите вердикт. Запишите в дневник: «Уровень X. Пробой Y числа. Признаки: [опишите свечи, объем]. Ретест: [был/не был]. Результат: [Истинный/Ложный]. Мой вердикт: почему так произошло?»
Делайте это 10 минут в день в течение недели. К концу недели вы начнете видеть эти паттерны еще до их завершения. Вы начнете читать мысли рынка.
Отлично! Продолжаем в том же ключе – углубляемся, добавляем деталей, драмы и практической ценности. Глава о свинг-точках – это действительно скелет всего технического анализа. Давайте сделаем ее еще более объемной и полезной.
Глава 2: Свинг-точки – скелет тренда. Как видеть реку и ее берега
«Если тренд – это река, то свинг-точки – её берега».
Когда я впервые услышал термин «свинг-точка», я подумал: «Очередной модный жаргон, который забудется через месяц». Но как же я ошибался! Без понимания свинг-точек я был как слепой, пытающийся описать слона, трогая его за хвост. Я видел движение, но не понимал структуру. Я видел деревья, но не лес.
Свинг-точки – это не просто локальные максимумы и минимумы. Это фундамент, на котором строится вся ценовая динамика. Это кости, к которым крепятся мышцы рынка. Именно по ним мы определяем:
– Есть ли тренд вообще?
– Куда он направлен?
– Где возможны развороты или коррекции?
И самое главное – свинг-точки показывают нам, где сила покупателей или продавцов иссякает, а где она нарастает.
2.1. Определение свинг-точек: Наука или искусство?
В теории все просто:
– Свинг-минимум – это бар, у которого есть как минимум два бара слева и справа с более высокими минимумами.
– Свинг-максимум – это бар, у которого есть как минимум два бара слева и справа с более низкими максимумами.
Но на практике многие трейдеры рисуют их субъективно – «на глазок». Это приводит к тому, что один и тот же график десять трейдеров разметят по-разному. И все будут неправы.
Я выработал для себя железное правило: использую минимум 3 бара для подтверждения свинг-точки. Центральный бар – экстремум, а слева и справа должны быть бары с более низкими максимумами (для свинг-максимума) или с более высокими минимумами (для свинг-минимума).
Почему именно 3? Потому что один бар – это случайность. Два – совпадение. Три – уже закономерность.
Но есть нюанс: на разных таймфреймах свинг-точки выглядят по-разному. То, что на H1 выглядит как важный максимум, на D1 может быть лишь мелкой рябью. Поэтому я всегда начинаю с старших таймфреймов.
2.2. Как правильно строить и использовать свинг-точки: Мой алгоритм
Я рисую свинг-точки только на старшем таймфрейме (H4 или D1). Это мой «контекст» – общая карта местности. Затем я перехожу на младшие таймфреймы (H1, M15) для поиска точек входа, но только в направлении старшего тренда.
Представьте, что вы капитан корабля. Старший таймфрейм – это ваша карта океана с основными течениями. Младший таймфрейм – это бинокль, чтобы видеть ближайшие волны и рифы. Вы не будете плыть против течения, потому что это бессмысленно и опасно.
Пример:
– На D1: восходящий тренд – каждый новый свинг-максимум выше предыдущего, и каждый свинг-минимум тоже выше.
– На H1: цена корректируется к зоне поддержки (последнему свинг-минимуму на D1).
– Я ищу точку для покупки, а не для продажи. Даже если на H1 есть медвежий сигнал, я его проигнорирую, потому что он против главного тренда.
Это правило спасло меня неоднократно. Торговля против тренда – это как пытаться бежать против движущегося эскалатора. Вы можете очень быстро устать, а результат будет плачевным.
2.3. Примеры нахождения и интерпретации: Золото в апреле 2024
Давайте разберем реальный пример, который я анализировал в живую.
Актив: Золото (XAU/USD)
Период: Апрель 2024
На графике D1 мы видели следующую структуру:
– Минимум A: $1980 (свинг-минимум, сформированный 1 апреля)
– Максимум B: $2050 (свинг-максимум, 15 апреля)
– Минимум C: $2000 (свинг-минимум, 22 апреля – обратите внимание, он выше минимума A!)
– Максимум D: $2075 (свинг-максимум, 30 апреля – он выше максимума B!)
Это классический восходящий тренд. Каждый новый минимум выше предыдущего – это подтверждение силы покупателей. Они не дают цене упасть до прежних низов. Каждый новый максимум выше – это подтверждение того, что покупатели способны поднимать цену все выше.
Теперь представьте, что после максимума D цена начинает падать и пробивает минимум C ($2000). Что это значит? Это первый признак того, что восходящий тренд под угрозой. Если следующий свинг-минимум окажется ниже C, то тренд развернется в нисходящий.
Свинг-точки – это как контрольные точки в компьютерной игре. Прошел – двигаешься дальше. Не прошел – игра окончена.
2.4. Алгоритм идентификации тренда через свинг-точки: Пошаговая инструкция
Вот мой пошаговый алгоритм, который я использую каждый день:
1. Откройте старший таймфрейм (D1 или H4).
2. Найдите последний явный свинг-максимум и свинг-минимум. Используйте правило 3 баров.
3. Проверьте последовательность:
– Если каждый новый свинг-максимум выше предыдущего и каждый свинг-минимум выше предыдущего – у вас восходящий тренд.
– Если каждый новый свинг-максимум ниже предыдущего и каждый свинг-минимум ниже предыдущего – у вас нисходящий тренд.
– Если нет четкой последовательности, максимумы и минимумы находятся в горизонтальном коридоре – у вас флэт (боковик).
4. Принятие решения:
– При восходящем тренде ищем только покупки на коррекциях к поддержке (последнему свинг-минимуму).
– При нисходящем тренде ищем только продажи на отскоках к сопротивлению (последнему свинг-максимуму).
– При флэте – либо не торгуем, либо торгуем от границ диапазона (но это уже более рискованно).
Совет, который стоит денег: Не торгуйте против структуры. Даже если сигнал кажется вам идеальным – если он против тренда, пропустите его. Лучше пропустить сделку, чем войти в убыточную. Рынок всегда даст еще одну возможность, но только если у вас останутся деньги, чтобы ей воспользоваться.
Практическое задание: Станьте архитектором тренда
Возьмите любой актив (например, EUR/USD или Bitcoin) и откройте дневной график (D1).
1. Разметьте свинг-точки за последние 3 месяца. Используйте правило 3 баров. Не полагайтесь на индикаторы – делайте это вручную, чтобы прочувствовать структуру.
2. Определите тренд. Восходящий, нисходящий или флэт? Запишите в дневник.
3. Найдите последний свинг-минимум и свинг-максимум. Это ваши ключевые уровни для торговли.
4. Теперь перейдите на H4 и H1. Посмотрите, как цена вела себя near these levels (около этих уровней). Были ли отскоки? Были ли пробои?
5. Сформулируйте торговый план. Если тренд восходящий, то где вы будете искать покупки? (На коррекции к последнему свинг-минимуму). Если нисходящий – где продажи? (На отскоке к последнему свинг-максимуму).
Делайте это упражнение в начале каждой недели. Через месяц вы будете видеть структуру рынка с первого взгляда. Это как научиться читать – сначала вы складываете буквы, а потом начинаете читать целые предложения и понимать их смысл.
Глава 3: Тренд – ваш главный союзник. Почему борьба с рынком – это путь к разорению
«Тренд – это не мнение. Это факт. И с фактами не спорят».
Я потратил два года своей торговой карьеры, пытаясь «ловить развороты» в сильном тренде. Я видел, как цена взлетела до небес, и думал: «Ну все, сейчас она рухнет, я буду гением, который продал на самом пике!». Результат? Стабильные убытки и подорванный депозит. Потому что я боролся с рынком, а не шел с ним. Я был тем самым человеком, который пытается остановить поезд, выскочив на рельсы. Глупо, бесполезно и очень больно.
3.1. Классическое определение тренда: Это не теория, это закон
Давайте отбросим всю мистику. Тренд – это не гадание на кофейной гуще. Это чистая механика, которую можно увидеть глазами и пощупать руками.
Восходящий тренд: Последовательность более высоких максимумов (Higher Highs – HH) и более высоких минимумов (Higher Lows – HL).
Нисходящий тренд: Последовательность более низких минимумов (Lower Lows – LL) и более низких максимумов (Lower Highs – LH).
Это не скучная теория из учебника. Это язык, на котором рынок кричит вам о своих намерениях. Игнорировать его – все равно что игнорировать знак «Стоп» на перекрестке. Последствия предсказуемы и печальны.
Представьте себе реку. Восходящий тренд – это течение, несущее вас вниз по течению. Ваша задача – плыть по нему, изредка подгребая, чтобы оставаться на стремнине. А что делают 90% трейдеров? Они пытаются плыть против течения. И очень быстро выдыхаются.
3.2. Как свинг-точки подтверждают тренд: Кричащие сигналы с графиков
Без свинг-точек вы слепы. С ними – рынок начинает с вами разговаривать. Каждый новый HH и HL в восходящем тренде – это рынок говорит: «Я все еще силен! Покупатели контролируют ситуацию!».
Разберем ваши пример с NASDAQ 100 (NQ) в 2023 году.
Это была идеальная иллюстрация силы тренда. После паники в марте рынок не просто отскочил. Он начал строить идеальную восходящую лестницу.
Апрель: сформировал свинг-минимум.
Май: новый свинг-максимум (HH).
Июнь: откат, но он закончился ВЫШЕ апрельского минимума (HL!). Это был ключевой сигнал.
И так 8 месяцев подряд.
Трейдеры, которые покупали на каждом откате к новому, более высокому минимуму (к новому HL), словно поднимались по лестнице в небо. Их депозиты росли вместе с рынком.
А те, кто с каждым новым максимумом кричал «Пузырь!» и продавал – оставались не только без прибыли, но и без денег. Они боролись с фактом. И проиграли.
3.3. Сила тренда: как отличить богатыря от слабака
Не все тренды заслуживают вашего внимания. Одни – как мощная горная река, другие – как вялый ручеек, который вот-вот иссякнет. Как их отличить? Вот мой набор фильтров, который я называю «Три кита сильного тренда»:
1. Объем – его голос. В сильном восходящем тренде объем должен расти на импульсах вверх и снижаться на коррекциях (откатах вниз). Это значит, что большинство игроков верят в тренд и присоединяются к движению, а на откатах они не спешат продавать. Если же на откатах объем растет – это тревожный звоночек. Возможно, крупные игроки начали распродажи.
2. Глубина коррекций – его пульс. Представьте боксера. Сильный боец быстро восстанавливается после удара. Слабый – долго стоит в нокдауне. Так и тренд. Чем мельче и короче коррекции (откаты), тем тренд сильнее. Если цена в восходящем тренде откатывается на 50% и больше от предыдущего движения – это признак слабости. Здоровый тренд откатывает на 33-38%, максимум – на 61.8% (уровни Фибоначчи вам в помощь).
3. Время – его испытание. Тренд, который длится неделю – это еще не тренд, это импульс. Тренд, длящийся более 3 недель, – это уже система. Он успел «показать характер», пройти несколько тестов на прочность и доказать свою состоятельность. Чем старше тренд, тем больше у него шансов на продолжение жизни. Старые тренды умирают тяжело и неохотно.
3.4. Практический кейс: Как я заработал 700 пунктов на золоте, доверившись тренду
Март 2024 года. Золото (XAU/USD) явно находилось в мощном восходящем тренде. Структура HH и HL была кристально чистой. Но после очередного взлета до $2060 началась коррекция.
Вот что происходило у меня в голове и на графике:
Шаг 1: Определение контекста. Старший таймфрейм (D1) кричал: «Тренд вверх!». Значит, моя единственная задача – искать точку для покупки на откате. Никаких шортов!
Шаг 2: Поиск зоны входа. Я увидел, что предыдущий значимый свинг-минимум (тот самый HL, подтверждающий тренд) находится в зоне $1990. Это была моя «зона интереса». Логика проста: если тренд жив, то цена должна отскочить от этого уровня, который теперь стал поддержкой.
Шаг 3: Ожидание подтверждения. Я не бросился покупать у самого уровня. Нет. Я терпеливо ждал, когда цена подойдет к $1990 и даст сигнал, что покупатели вернулись. И этот сигнал пришел: сначала сформировалась мощная бычья свеча поглощения, а затем цена сделала ретест этого уровня, но уже не смогла его пробить.
Шаг 4: Вход и управление. Вход на ретесте. Стоп-лосс я разместил на $1980, ниже свинг-минимума. Почему? Потому что если цена пробьет этот HL, это будет первым серьезным признаком слома восходящей структуры. Мой тренд перестанет быть союзником, и мне нужно будет немедленно уйти. Тейк-профит я выставил на предыдущем HH – $2060.
