Риск-менеджмент в эпоху бифуркаций

Геннадий Салтанов

Риск-менеджмент в эпоху бифуркаций

ПРОЛОГ

Quo vadis. Камо грядеши

«Мы живем в век величайшей бифуркации за всю исТорию человечества»

Эрвин Ласло.

«Век бифуркации», 1991 г.

Это было написано еще до распада империи СССР.

Как утверждал тогда Э. Ласло «современный мир нестабилен и находится на пути к бифуркации».

Ну и потом посыпалось: развал СССР, гражданские войны, «черные» лебеди в виде COVID-19, «серые» лебеди в формате жесткого противостояния «Россия – коллективный Запад», санкции и т.п.

Проявление как предсказуемых, так и новых экзистенциальных рисков предопределяет необходимость переосмысления понятий и методов риск-менеджмента в таких быстро и радикально меняющихся системах неустойчивости и нестабильности. Попытке анализа этих процессов с позиций концептуализации риск-менеджмента в условиях бифуркации и пост бифуркационный периоды и предназначена эта работа.

При анализе этой сложнейшей ситуации автор во многом использовал и свои личные практики, а также работы ряда крупных ученых и знаменитых школ, с которыми автору посчастливилось общаться, работать и тесно сотрудничать.

Глава 1. ДРАЙВЕРЫ АКТУАЛИЗАЦИИ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА

1.1 Бифуркация как триггер формирования общества рисков

Знаменитый академик Н.Н. Моисеев – один из моих наставников в работах по численному моделированию в атомной энергетике и автор концепции т.н. «ядерной зимы», еще в конце ХХ века предполагал , что человечество находится в окрестностях грандиозной бифуркации.

Резко возрастает значение и роль усилий по прогнозированию и смягчению последствий природных, техногенных и социальных бедствий и катастроф, трансформации государственных и общественных институтов, перестройки менталитета общества.

Итак, бифуркация (лат. – раздвоение) – качественная перестройка систем при малом изменении ее параметров. Точка бифуркации – критическое состояние, когда система становится неустойчивой относительно флуктуаций, возникает неопределенность ее дальнейшего развития (хаос или более вы- ский уровень упорядоченности).

В физическом плане – это предтеча некоего фазового перехода из одного неустойчивого (или метастабильного) состояния в другое. Такие процессы детально исследованы в работах автора при исследовании неравновесной спонтанной конденсации.

Понятие бифуркации является одной из важнейших в теории самоорганизации неравновесных диссипативных систем (по Пригожину) или синергетической парадигмы (по Г. Хагену) [5].

При переходе через точку бифуркации система выбирает какой-либо из возможных вариантов развития, заключающемся в коренной перестройки системы, сменой пространственно-временной организации.

Возможны и более сложные ситуации с реализацией «каскадов бифуркаций» с целым веером путей эволюции системы.

Одним из мощных «каскадов бифуркаций» последних лет можно назвать COVID-19 («черный» лебедь) и резкое обострение противостояния «Коллективный Запад – Россия» в формате специальной военной операции (СВО) на Украине.

Появляются новые непрогнозируемые вызовы, резко возрастают риски, приобретающие характер экзистенциальных (см. гл. 4).

Социум все более становится «обществом риска». Столь стремительная трансформация миропорядка предопределяет поиски новых путей развития риск-менеджмента в качестве полноправного, если не определяющего участника эволюции планетарной социально-экологической системы .

Итак, общество рисков как нелинейная система чревато неустойчивостью, а бифуркация – потеря первоначальной устойчивости и перехода динамичной системы в другое состояние.

В своей работе «Синергия» Г. Хаген подчёркивает, что был «удивлен теми глубокими аналогиями, которые проявляются между совершенно различными системами прохождения ими точки возникновения неустойчивости», т.е. точки бифуркации.

Приведу ряд известных и не столь давних примеров прохождения точек бифуркации, непосредственным и активным участником которых мне пришлось быть.

Событие: Разрушение Берлинской стены

Именно в эти дни и часы я прибыл в Берлин для проведения работ по крупному инновационному проекту в атомной энергетике на АЭС «НОРД». В аэропорту меня встретил коллега, друг, партнер и руководитель проекта со стороны Германии д-р Э. Чемпик. Радость его была неописуема, а в обеих руках он держал осколки только что рухнувшей знаменитой стены.

1. Бифуркация 1. От разлома стены к объединению 2-х Германий. И как следствие – закрытие удивительного проекта, ренессанс которого (осцилляция постбифуркационного периода) состоялся через несколько лет. (см. Салтанов Г.А. «Zusammen – Вместе», Москва—Лейпциг, 2020 г.)

Возможная аналогия с физическими процессами – Спонтанная конденсация, неравновесные фазовые переходы (см. Салтанов Г.А. «Сверхзвуковые двухфазовые течения». МИНСК, 1972 г.)

Разрушения кажущейся стабильности, точнее – метастабильности перенасыщенного потока водяного пара, при расширении в сверхзвуковом сопле, достижение критического перенасыщения с последующим «скачком» конденсации.

Дополнительные воздействия – изменения внешних параметров – статуса и поддержки со стороны главной опоры – СССР.

Возможные просчеты риск-менеджмента (хотя тогда этот термин еще не был в ходу).

Когнитивные искажения восприятия быстро и радикально меняющейся ситуации в экосистеме;

Большая недооценка рисков последствий как материальных, так и моральных;

Потеря устойчивости империи СССР, приведшая в конечном итоге к ее быстрому развалу.

2. Супер бифуркация геополитического масштаба – распад Союза Советских Социалистических Республик!

Мне лично трудно найти аналоги физических процессов этому грандиозному событию.«Событие представляет собой возникновение новой социальной структуры после прохождения бифуркации: флуктуации являются следствием индивидуальных действий». И. Пригожин. «Время, хаос и новые законы природы», 2000.

Как версия, близкая мне как физику, аналогия с неравновесной спонтанной конденсацией. Предтеча – достижение предела терпения на всех уровнях социума («низы не хотят, верхи уже ничего не могут»). Флуктуации как триггер последствий индивидуальных действий, таких, как:

– Попытки неудачного переворота в стиле ГКЧП;

– Почти спонтанные решения в «Беловежской пуще» на «троих»;

– Хаос самообразования отделяющихся республик. Результат – разрушение метастабильности, резкий скачок цен на все, неожиданность новизны «дикого» рынка при отсутствии навыков адаптации к турбулентному постбифуркационному процессу.

С позиций риск-менеджмента глубокая недооценка, да и непонимание новых сильных рисков экзистенциального плана – в прямом смысле этого понятия (от не выживания персоналий до разрушения страны).

Можно привести еще ряд убедительных примеров бифуркаций последних лет, в которые я был затянут как в воронку «аттрактора». Это в частности радикальная постбифуркационное реформирование электроэнергетики России. (см. [3])

Ну и самые свежие события, в которых все мы задействованы в той или иной степени, это:

– Пандемия COVID-19

–Резкое обострение противостояния «Коллективный запад – Россия» в формате принципиального идеологического расхождения в подходе к национальным ценностям и способу существования.

Необходимость кардинального концептуального пересмотра идеологии и методологии риск-менеджмента в такой череде мощных бифуркаций не вызывает сомнения.

1.2 Экспоненциальные технологические изменения. Призрак сингулярности

Нелинейное экспоненциальное формирование развитие новых технологий особенно проявилось в эпоху очередной бифуркации – пандемии COVID-19. Прежде всего, это продемонстрировало радикальное и быстрое погружение социума в проблемы «цифровизации» – от мотивации развития государственных программ цифровизации общества до т.н. простого народа. Кто бы мог представить еще в 2019 г., что такие термины и технологии, как «онлайн»», QR -код, ZOOM, WhatsApp, станут повседневными в употреблении, а гаджеты – мобильным средством общения даже у бабушек, не говоря уже о поколении «Z».

Всего лишь несколько лет назад началось освоение 3, 4, 5D измерений восприятия мира, прежде всего в кино и TV.

Теперь же такие мощные технологии как 3D-печать используется в виде игрушек даже детьми. А это кардинальная трансформация не только в энергомашиностроении, но и в других отраслях. Так медики собираются с помощью 3D принтеров создавать различные человеческие органы – что поражает детерминистский разум консерватора. Искусственный интеллект, роботизация, нано технологии – все это развивается в экспоненциальной степени. Ну и как тут без переосмысления рисков и методологии RM с целью более-менее адекватной оценки скорости и последствии технологической революции.

Так, например, активно продвигается понятие «технологическая сингулярность» (Вернер Виндж. «Грядущая технологическая сингулярность». 1993 г.).

По уже устоявшемуся определению, технологическая сингулярность – это гипотетический момент в будущем, когда технологическое развитие становится в принципе неуправляемым и необратимым, что порождает радикальные изменения характера человеческой цивилизации.

Одним из фундаментальных открытых являются вопросы как о ее существовании, так и времени наступления и темпах роста технологических изменений. (Так Р. Курцвейл, «Сингулярность уже близко», считает, что сингулярность наступит в 2045 г. При этом с возникновением принципиально отличного человеческого разума дальнейшую судьбу цивилизации предвещать невозможно).

Непредсказуемость момента создания и вида новых технологий, невозможность (пока!!! (ГАС)) спрогнозировать все последствия их появления – это, пожалуй, есть новый глобальный и практически недооцененный Риск существования и трансформации социума.

В настоящее время активно педалируются расхожие позиции ряда ученых и прежде всего СМИ, катастрофических последствий технологической сингулярности (см. например, фильм «Сингулярность», 2017 г., где супер компьютер в очередной раз побеждает человечество).

Мне ближе иные взгляды в естествознании, когда отмечается, что процессы, характеризующиеся экспоненциальным ускорением на своих начальных этапах, затем переходят в фазу насыщения или даже перенасыщения с выходом на плато скорости, замедление или автоколебания. При этом сам прогресс и, как следствие, социальные трансформации не остановятся.

В этом плане важнейшим фактором противодействия сингулярности являются процессы адаптации индивидуума и социума.

В работах автора на конкретных примерах крупномасштабных транс дисциплинарных проектов и социально технологических преобразований (радикальная трансформация электроэнергетики России в эпоху бифуркации 90-х годов) показаны механизмы эффективной адаптации человека к радикальным изменениям. Продемонстрированы соответствующие риск решения в процессах формирования новых рыночных механизмов и структур.

Проблемы экспоненциального роста технологических изменений привносят новые как положительные, так и негативные моменты повышения риска.

Активно внедряются технологии виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности.

По упрощенному определению VR – это созданный мир, используемый человеком через (пока что) органы чувств. Хотя активно обсуждаются и другие фантастические способы (типа общения через «чипирование» на основе искусственного интеллекта (ИИ)).

Дополненная реальность (AR) – это технология, позволяющая с помощью компьютера или иных устройств дополнять окружающий нас физический мир цифровыми объектами.

Возможности таких технологий поражают. Это и «умные дома», управляемые на расстоянии, и прорывы в образовании с возможностью принимать непосредственное участие в условиях производства, и даже возможность проводить студентам – медикам учебные хирургические операции, совершая ошибки, никак не влияющие на живых пациентов.

Но есть как очевидные, так пока еще не идентифицированные риски.

Простые понятные всем примеры:

– Застрял в «умном» лифте при отсутствии (заболел) оператора

– Сгорели «плата» у холодильника на «умной» даче при внезапном, но к сожалению, частом отключении энергоснабжения и т.п.

Вероятно, риски такого типа можно отнести к рискам несоответствия внедряемых инноваций существующей экосистеме и инфраструктуре, ответственных за риск – событие. Здесь важно определить т.н. «владельцев» риска, а также актуализировать нормативную базу для новых образующихся технологически взаимозависимых систем.

Важна также и оценка (недооценка) степени адекватности «активного потребителя». В том числе и организация их обучения. Не определены для этих новых технологий (в связке поставщик услуг – активный потребитель – гос.органы) – юридические и финансовые механизмы.

Это вкратце.

Что касается дополненной реальности (AR), то здесь проблемы могут иметь совершенно иной характер. Главное, пожалуй, риск непредсказуемой трансформации менталитета активного потребителя услуг технологии AR. Более того, есть большие риски и в неопределенности целей и задач как разработчиков, так и поставщиков и владельцев этих услуг.

Примеры: бурные дискуссии относительно влияния соц.се- тей, эхо-камер, социальных лазеров и т.п.

Таким образом, экспоненциальные технологические изменения в современном мире, формирование новых, зачастую неизвестных рисков, требуют как методологического, так и концептуального пересмотра и трансформации риск- менеджмента в обществе быстрых изменений.

1.3 Гиперполяризация VS Кооперация

1.3.1. Кооперация – драйвер глобализации и научно-технического прогресса

История развития человечества убедительно доказала эффективность кооперации людей, групп, стран на пути научнотехнического прогресса.

Так примером удивительных масштабов кооперации являются создание международной орбитальной станции «МИР», международный проект термоядерного реактора ITER, Большой адронный коллайдер. Интересно, что даже ускоренное создание в СССР атомной бомбы можно отнести к международной, (хотя и неформальной), кооперации с учетом помощи американских ученых – участников проекта «Манхеттен» в Лос-Аламосе.

Из моей личной практики хотелось бы отметить два крупномасштабных инновационных проекта:

Совместный Советско-германский проект «ODA-CON» в области атомной энергетики.

Государственная программа «Атомэнергомашэксперт» – база внедрения методов математического моделирования и численного эксперимента в атомной энергетике.

Первый проект – яркая документальная иллюстрация парадоксального и удивительного магнетизма взаимодействия, взаимообогащения и кооперации команды двух великих наций – русских и немцев – на основе взаимовыгодного инновационного проекта, результаты которого внедрены в сотнях объектов энергетики десятков стран в течение вот уже более 40 лет.

Главный лозунг этой кооперации «Zusammen – Вместе»4.

Второй проект – «Атомэнергомашэксперт» как пример межотраслевой трансдисциплинарной крупномасштабной программы развития атомной энергетики на базе информационнокомпьютерных технологий и математического моделирования. (Подробно см. гл. 3)

И здесь удивительным и интересным стал триггер этой крупнейшей программы.

Кейс. Хроника случайно – закономерных совпадений.

– Контакт с Академиком А. Самарским и защита моей докторской диссертации.

1977-78 гг. – Образование ВНИИатомэнергомашино- строения. Мой приход с идеями математического моделирования.

1979 г. – Выход моей монографии по численному моделированию процессов в газодинамике однофазных и двухфазных сред5.

– Начало строительства крупного вычислительного центра во ВНИИ атомного энергомашиностроения.

– Начало отраслевых дискуссий о приоритете натурного (физического) и численного эксперимента в атомэ- нергомашиностроении. Главная миссия – обеспечение надежности и безопасности оборудования АЭС (по современным меркам – минимизация рисков аварий).

– Первая крупная авария на АЭС «Три-Майл—Ай- ленд», США с потерей теплоносителя из ядерного реактора. Попытки осмысления, а также анализа методов прогнозирования и инструментариев предотвращения таких инцидентов. Рост внимания к значимости численного моделирования подобных процессов (программы Relap, TRAC и др.).

– Международная конференция по безопасности АЭС в СФРЮ, г. Дубровник. Более 30 стран участников, в том числе и наша дружная команда с моим активным участием как официального представителя отраслевой науки (ВНИИАМ) и моим другом и коллегой – Булатом Нигматулиным – тогда активным кандидатом наук, а в будущем – заместителем Министра атомной энергетики.

«На полях» конгресса неизбежно состоялись встречи и дискуссии с зарубежными коллегами, и главное с американскими аналитиками той самой потрясшей всех аварии на АЭС ТМА-2. Близко сошелся с прекрасным специалистом из Лос-Аламоса д-ром Джексоном, одним из главных экспертов по этой проблеме. В обмен на подаренную ему мою монографию [8] получил массу интереснейшей информации, и даже отчет по аварийным событиям на АЭС (тогда это было еще возможно). Прежде всего, это были материалы о новых программах расчета аварийных ситуаций, связанных с утечкой теплоносителя первого контура реакторной установки, потери охлаждения ядерного топлива, расплавления части активной зоны. (Возможная экзистенциальная угроза прорыва раскаленного ядерного топлива, в этом случае, впечатляюще продемонстрирована в кинофильме «Китайский синдром» (США), вышедшей в этом же 1979 году).

Детальный анализ и трактовка материалов и дискуссий были представлены мною в соответствующие инстанции, а также опубликованы в очень уважаемом и переводимом за рубежом журнале «Теплоэнергетика», по настоянию основателя кафедры АЭС МЭИ профессора Т.Х. Маргуловой [13]. Было подчеркнуто, что за рубежом идет активная переориентация с дорогостоящего «натурного» эксперимента на вычислительный. Мои выводы – приоритет численному моделированию.

Эти обстоятельства и персоналии – Джексон, Маргулова, поддержка Филиппова – и стали, как я считаю, мощным триггером запуска нового междисциплинарного направления именно в атомной энергетике.

Вот такая кооперация друзей-соперников!

Лишнее подтверждение факта – что экзистенциальные вызовы должны объединять, а не разобщать.

1.3.2. Гиперполяризация – антитеза кооперации

В настоящее время отчетливо определяется обратный тренд – усиление «разбегания» социума. В формирующемся «обществе рисков»удивительно быстро и резко нарастает т.н. «аффективная» поляризация типа «от любви до ненависти один шаг». Резко усиливается взаимонедоверие, сокращается масштабирование сотрудничества (кооперации) вплоть до его полного прекращения.

Если понятие «поляризация», особенно социальная, у всех давно «на слуху» и в общем-то типично почти для любого сообщества или группы людей, то в данном случае речь идет качественно новом уровне поляризации.

Так в работах Венского центра изучения наук о сложности такое предельное состояние поляризации определенно как гиперполяризация.

Гиперполяризация характеризуется наличием экстремальных расхождений и идеологической «зашоренностью» в многомерном пространстве мнений. Гиперполяризация все сильнее проявляется в развитых обществах. Причем на всех уровнях: от «раздрая» в социальных сетях, до противостояния на супервыборах (Трамп-Джонсон).

Наиболее ярко это проявляется в последние годы в известном противостоянии «Коллективный запад – Русский мир»

Не хотелось бы касаться политики в научно-практической работе, но позволю утверждать, что это противостояние и идеологическое и историческое.

Напомню известное изречение – парадигму политика и извечно российского противника Збигнева Бжезинского (США) «Новый мировой порядок» при гегемонии США создается:

Против России

За счет России

И на обломках России!»

Выступление в г. Львов, 2018 г. на вручении ему звания почетного гражданина города.

Очевидными следствиями гиперполяризации является как увеличение традиционных рисков (срывы контрактов, отмена поставок импортных комплектующих, валютные проблемы, разрушение логистики и т.п.), так и возникновение новых (скачкообразные разрушения кооперации типа отказа строительства АЭС «Ханхикиви» (Финляндия) и т.п.)

Скорость изменений начинает превышать скорость адаптации классического риск-менеджмента, что требует новых быстрых и адекватных решений. Каких – это вопрос выживания.

1.4 Риски и «лебеди»

Лебеди как символ событий (прекрасных или плохих). Для советского человека балет «Лебединое озеро» по всем каналам ТВ в августе 1991 г. как плохой знак, почти экзиугроза, быстро реализовавшейся в форме Геополитической катастрофы – развала Советского союза. Возможно, под воздействием событий такого типа в начале XXI в., введена и стала активно использоваться как знак перемен, целая цветовая гамма «Лебедей» – белых, черных, серых и т.п.

Не останавливаясь на белом лебеде, как символе чистоты и счастья (в российском понимании), рассмотрим наиболее часто упоминаемые «лебединые» цвета.

Сверхактуальным оказалось понятие «Черный лебедь», введенный Нассимом Талебом (см. «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости», 2007 г. [14]).

По Талебу, «Черный лебедь» (ЧЛ) – это трудно прогнозируемые и редкие события, имеющие значительные, часто катастрофические последствия. К этому типу событий относят, например, теракт 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке (разрушение башен-близнецов), риск которого был неверно оценен. Однако событие такого типа все же хоть и трудно, но все-таки предсказуемы. И здесь важнейшими является своевременная и точная оценка рисков и реализация мер по их снижению.

В настоящее время общепринято, что понятию «ЧЛ» полностью соответствует внезапно возникшая и быстро распространившаяся по миру пандемия COVID-19 (по данным на июнь 2022 г., заражений – 538 млн. чел., смертей – 0,3 млн. чел.). Как ни удивительно, но в этом случае касалось бы полной непредсказуемости и близком к катастрофическим последствиям экзистенциальные вызовы и риски были в целом купированы мировым сообществом.

Сингулярность как стремление математической функции катастроф к бесконечности была нарушена удивительно мощным проявлением обратного эффекта – адаптивности социума. Основой такой адаптивности является такие факторы как:

Готовность общества к быстрому освоению и внедрению новых информационно-коммуникационных технологий (в формате онлайн общения, интернет технологий поиска и доставки товаров, работ и услуг и др.).

Серьезные научные заделы в области фармакологии (создание и быстрое активное внедрение инновационных продуктов (вакцин)).

Для России, дополнительным фактором адаптивности является мобилизующий тренд на фоне растущей противостояния с Западом, расширение санкций, запретительные меры. Россия оказалась более подготовленной к ограничениям по сравнению с другими странами, активно, зачастую нервно и непоследовательно внедряющими или отменяющими различные карательные запреты (от обязательного «масочного» режима до локдаунов).

В определенной степени пандемия оказалась триггером развития продвинутых информационно-компьютерных технологий поддержания и общения в социуме, стирания граней между физическим и виртуальным пространством.

Отмечу, что риск такого «стирания» далеко не исследован и явно недооценен.

«Серые лебеди» хотя и маловероятные, но все же предсказуемые катастрофические события, случающиеся в мире чаще «Черных лебедей». Считается, что «Серый лебедь» – это известный (или предсказуемый), но прогнозируемый катастрофический риск. Как считают специалисты в области катастроф, «Серый лебедь» часто оказывается недооцененным и плохо спрогнозированным из-за недостаточности или полного отсутствия серьезных ресурсов для его предотвращения или минимизация возможного ущерба.

Недооценённость риска «Серого» лебедя на примере анализа теракта 11.09.2001 г., в США, отмечается в отчете сенатской комиссии США. Так в ее отчете сказано, что это был «failureofimagination» (недостаток воображения), точнее неспособность серьезной оценки известного риска.

Другие примеры Серых лебедей – катастрофа на АЭС Фукусима (Япония), авария на Саяно-Шушенской ГЭС (Россия) и пр.

События «Серого лебедя» могут происходить и внутри организации . Так согласно исследованиям и отчета крупного международного страхового брокера AON (Дублин), руководство крупных корпораций все чаще сталкиваются с повышенными рисками «Серого лебедя». В отчете установлено, что в большинстве случаев вероятность «Серого лебедя» выше, чем корпоративная подготовка к риску, недостаточность или отсутствие инвестирования для их предупреждения или минимизации. При этом утверждается, что влияние «Серых лебедей» очень велико. В качестве иллюстрации приводятся результаты анализа 300 кризисных событий. Показано, что вследствие репутационных кризисов – как одного из основных факторов риска – акционеры теряют до 30% стоимости активов в течение года после этого события.