Торговые стратегии с высокой вероятностью успеха: Тактики входа и выхода на рынках акций, фьючерсов и валют

Какие правила выбрать для MACD или любого другого индикатора, с которым вы уже знакомы и который используете для других стратегий моментума? Это ваше дело. Вы познакомились с принципами стратегии «Моментум двух таймфреймов». Принципы и процесс одинаковы для любого индикатора. Найдите, как ведет себя индикатор при изменении моментума, и создайте правила для четырех состояний моментума большего таймфрейма. Как отражается изменение моментума? Пересечением быстрой и медленной линий? Более высоким или более низким баром гистограммы? Пробоем линии перекупленности или перепроданности?

Теперь, узнав принципы стратегии «Моментум двух таймфреймов», вы можете разрабатывать правила для практически любого ценового индикатора. Определите минимальные условия, которые должны сложиться в двух таймфреймах, чтобы сделать возможным рассмотрение сделки, и у вас окажется первая часть торгового плана, дающая вам преимущество в определении сетапа на сделку.

Стратегия «Моментум двух таймфреймов» как фильтр сделки

Стратегия «Моментум двух таймфреймов» представляет собой действенный фильтр для определения сетапа на сделку. Ее можно использовать на любом рынке и с двумя любыми таймфреймами. Это не стратегия исполнения сделки. В одной из последующих глав я расскажу вам о специальных стратегиях исполнения сделок, которые следует использовать после того, как вы определили оптимальные условия для сделки.

Больший таймфрейм определяет направление сделки. Развороты моментума меньшего таймфрейма в направлении моментума большего таймфрейма являются важными фильтрами, позволяющими определить сетапы на сделку с высокой вероятностью успеха.

Если вы достаточно дисциплинированны, чтобы рассматривать открытие сделки только тогда, когда образуется сетап на сделку в рамках стратегии «Моментум двух таймфреймов», результаты вашего трейдинга должны резко улучшиться.

Глава 3

Практическое распознавание моделей трендов и коррекций

Распознавайте состояния и развороты тренда для позиционирования сделки

В данной главе вы научитесь распознавать простые модели, которые помогут вам определять, в какой фазе находится рынок – в тренде или коррекции – и каково положение рынка в рамках тренда или коррекции. Возможность знать заранее, насколько близок рынок к развороту, дает трейдеру огромное преимущество и поэтому является важной частью любого торгового плана.

В предыдущей главе объяснялось, как использовать моментум двух таймфреймов для нахождения условий, позволяющих определить, в какую сторону рынка торговать (моментум большего таймфрейма), и определить разворот моментума, после которого возникает сетап на сделку (разворот моментума меньшего таймфрейма). Моментум двух таймфреймов на 100 % объективен. Трейдеру здесь не нужно принимать никакого решения. Достаточно идентифицировать одно из четырех возможных состояний моментума (бычье, бычье с перекупленностью, медвежье, медвежье с перепроданностью) в двух таймфреймах моментума, чтобы определить направление сделки и увидеть сетап для исполнения сделки.

В главе 2 вы также узнали, что тренды моментума не всегда совпадают с ценовыми трендами. Разворот моментума может отражать только замедление ценового тренда, но не обязательно разворот ценового тренда. Самое главное, разворот моментума не указывает, в каком месте ценового тренда находится рынок и не находится ли сам тренд на уровне или вблизи разворота.

Позиция модели является вторым из четырех изучаемых вами технических факторов, представляющих четыре основных сегмента информации, которую вы будете использовать, чтобы принимать решение о сделке.

Цели распознавания модели

• Помочь определить, в какой фазе находится рынок – в тренде или в коррекции.

• Установить, выполнены ли условия модели, что, как правило, предупреждает о том, что тренд или коррекция достигли или находятся вблизи завершения.

• Предсказать, что может последовать за завершением тренда или коррекции.

Все это будет очень ценной информацией для практических стратегий торговли на любом рынке и в любом таймфрейме, поскольку состояние тренда является еще одним ключом к направлению и стратегиям исполнения сделки.

В данной главе вы узнаете один важный определитель, указывающий, где находится рынок – в тренде или коррекции, и две простые модели, которые помогут определять выполнение минимальных условий, указывающих на завершение тренда или коррекции.

Почему так важно идентифицировать тренд или коррекцию?

Для трейдера может быть очень полезно (подразумеваю «выгодно») знать, где находится рынок – в тренде или в коррекции – и каково положение рынка в рамках тренда или коррекции. Рассмотрим несколько примеров.

На рис. 3.1 мы видим сильный медвежий тренд, достигающий все более низких минимумов и максимумов. Последний бар на графике отражает день с широким диапазоном, закрывшийся ниже минимума предыдущего дня, что часто является сигналом продолжения тренда.

Является ли это прекрасным сетапом на короткую сделку и продолжением медвежьего тренда? Возможно, да, если только медвежий тренд не находится на заключительных стадиях и не собирается совершить разворот. Есть ли какой-нибудь способ узнать, не находится ли медвежий тренд на заключительной стадии? Если он есть, мы, возможно, не стали бы так стремиться открыть короткую сделку после внешнего нисходящего дневного бара продолжения тренда.

Если бы позиция модели предполагала завершение медвежьего тренда, за которым последует существенный разворот вверх, мы, вероятно, избежали бы короткой позиции в течение внешнего нисходящего дня, пропустили сигнал медвежьего продолжения или, по крайней мере, ожидали минимального дальнейшего снижения и применили соответствующую стратегию торговли.

Рис. 3.2 добавляет несколько новых баров к предыдущему графику. На следующий день после последнего бара на предшествующем графике, а это был день с широким диапазоном, закрывшийся ниже минимума предыдущего дня, рынок развернулся и с силой устремился вверх. Как правило, внешний нисходящий день с широким диапазоном воспринимается как сигнал продолжения тренда. Но короткая позиция после этого дня была бы открыта прямо на минимуме, предшествовавшем существенному росту, что означало бы убыточную сделку.

Последний бар на этом графике – внешний восходящий день с широким диапазоном, превысивший максимум колебания и закрывшийся вблизи максимума дня. В стратегиях трейдеров на колебаниях (свинг-трейдеров) превышение максимума колебания является традиционным сигналом для открытия длинной сделки. Похоже, что этот рынок настроен очень по-бычьему и созрел для сетапа на длинную сделку в продолжении бычьего тренда. Но что если этот рост – всего лишь коррекция медвежьего тренда? Тогда потенциал движения вверх может оказаться очень ограниченным, и рынок снова развернется, чтобы продолжить медвежий тренд к новым минимумам. Позиция модели может помочь определить, так ли это, что сильно повлияет на текущую стратегию торговли. Следует с большой осторожностью отнестись к открытию длинной сделки, если это всего лишь корректирующее ралли с небольшим потенциалом повышения, которое потребует подготовиться к развороту на максимуме коррекции и открытию короткой сделки, чтобы использовать продолжение спуска к новому минимуму.

Это просто пара примеров того, как полезно знать несколько простых определителей позиции модели, помогающих узнать, где находится рынок – в тренде или в коррекции – и были ли выполнены минимальные условия для завершения тренда или коррекции.

Распознавание простых моделей на основе волн Эллиотта

Простые определители моделей и простые модели, описываемые в этой главе, основаны на волновом анализе Эллиотта. Возможно, вы уже сталкивались с анализом волн Эллиотта и настолько запутались в сверхсложном подходе к степеням цикла, подразделениям и альтернативным методам подсчета волн, преподаваемым последователями Эллиотта, что у вас голова пошла кругом. Но, оставаясь со мной, вы в этой главе познакомитесь с предельно упрощенным, практичным и полезным подходом к распознаванию моделей, который вы усвоите без труда и сможете немедленно использовать на практике.

Волновой анализ Эллиотта чрезмерно усложнен его последователями. Я знаю трейдеров, которые в бессилии бились над ним в течение многих лет, но так и не разобрались, как его можно использовать для принятия практических торговых решений. Я собираюсь преподать вам только один определитель и три модели, основанные на структуре волн Эллиотта, которые можно быстро освоить и с пользой применять в реальных стратегиях торговли. Вы узнаете, как можно, взглянув на любой ряд данных любого рынка и любого таймфрейма, быстро определить, где, скорее всего, находится рынок – в тренде или в коррекции – и выполнены ли условия модели для завершения тренда или коррекции. Вы также узнаете, чем и почему ценна эта информация и как сделать ее частью вашего торгового плана. Преподаваемые мною определители модели не требуют сложной схемы расчетов или бесконечно запутанного анализа.

Вы узнаете только один ключевой определитель, позволяющий понять, в какой фазе находится рынок – в тренде или в коррекции, и только три модели, которые помогут идентифицировать состояние коррекции и тренда. Это все, что нам нужно, чтобы уверенно принимать конкретные торговые решения. Идентификация моделей останется чисто теоретическим упражнением, если мы не сможем использовать эту информацию для принятия конкретных практических решений по сделкам, чему, разумеется, и посвящена эта книга.

Тренд или коррекция: Принцип наложения

Нам нужно извлечь из позиции модели два важных сегмента информации: находится ли рынок в тренде или коррекции и каково положение рынка в рамках этих тренда или коррекции?

Разберемся сначала с тем, находится ли рынок в тренде или коррекции. Эта простая информация может быть очень полезна для стратегии торговли.

Главное – это разобраться, не совершает ли рынок коррекцию. Почему? Если рынок совершает коррекцию, он не должен пересечь максимальный уровень, с которого начался предшествующий тренд. Напротив, он должен в конечном счете продолжить движение в направлении тренда до коррекции и достичь новых экстремумов. Проиллюстрируем, чем может быть особенно ценна эта простая информация.

На рис. 3.3 показан рынок, снижающийся после сильного роста. Если рынок совершает коррекцию относительно бычьего тренда, он не может упасть ниже показанного на графике минимума колебания 14 марта и в конечном счете должен достигнуть нового максимума. Большую ценность представляла бы надежная информация, доказывающая, что это снижение – только коррекция, потому что потенциал движения вниз тогда был бы очень ограничен, а вот потенциал движения вверх после окончания коррекции – очень существенным.

Есть одна простая и надежная модель, предупреждающая, что рынок, вероятно, совершает коррекцию, а не вступил в новый тренд, двигаясь к новому экстремуму. Если рынок накладывается на секцию, то более чем вероятно, что он совершает коррекцию. Наложение – это движение рынка к новому минимуму или максимуму, после чего он торгуется назад в диапазон предшествующей секции.

На рис. 3.4 филадельфийский индекс золота и серебра (XAU) достиг первоначального минимума колебания, помеченного буквой A, затем, после короткого ралли, достиг нового минимума ниже A, а после этого отторговался вверх в диапазон секции A. Рынок наложился, или отторговался назад, на диапазон секции A, и это предупредило нас, что снижение было скорее коррекцией, а не медвежьим трендом, ведущим к новым минимумам.

Следующий график на рис. 3.5 содержит больше данных, и на нем хорошо видно, как рынок продолжал совершать накладывающиеся колебания, подтверждая, что он, скорее всего, находится в коррекции и в конечном счете устремится к новому максимуму, не торгуясь ниже показанного на графике минимума. Через несколько баров XAU действительно, как и предполагалось, достиг нового максимума, не торгуясь ниже минимума предшествующего тренда. Зная заранее, после первого наложения, о том, что XAU, скорее всего, совершает коррекцию и в конечном счете продолжит бычий тренд к новому максимуму, трейдер получил огромное преимущество. Он видел, что потенциал движения вниз ограничен, поскольку потенциал движения вверх весьма значителен.

Рис. 3.6 представляет еще один пример модели наложения. Он сигнализирует о том, что снижение является коррекцией и мини-фьючерсы на индекс Dow Jones (YM) в конце концов устремятся к новому максимуму. Это чрезвычайно ценная информация, особенно после того как рынок резко упал, породив медвежьи настроения у многих трейдеров как раз в то время, когда рынок приготовился взлететь вверх после минимума коррекции.

На рис. 3.7 к предыдущему графику добавлены новые данные, показавшие, что снижение действительно оказалось коррекцией, как и предполагалось по наложению, и рынок в конечном счете достиг нового максимума, что также предполагалось.

Разве не было бы полезно для вашего трейдинга узнать через несколько баров после минимума секции C, что на предыдущих двух графиках YM, вероятно, совершал коррекцию, за которой последует движение к новому максимуму без падения до минимума, показанного на графике? Позвольте ответить на этот вопрос за вас, на случай если вы были невнимательны. Очень полезно. Тогда вы использовали бы инструменты моментума, цены и времени, описываемые в этой книге, чтобы определить, готов ли рынок завершить коррекцию для сетапа на длинную сделку задолго до того, как рынок, продолжая расти, превысит максимум колебания. Сигналы о позиции модели могут служить ключевым компонентом любого практичного плана реального трейдинга. Такие простые определители, как определители наложения, способны давать раннее предупреждение о вероятных последствиях текущего состояния рынка.

Вам не приходилось читать книгу или прослушивать курс по трейдингу, где любой пример показывал бы, как именно реагировал любой рынок на любой сигнал, который вам преподавали? Или лучше спросить так: приходилось ли вам когда-либо читать книгу или прослушивать курс по трейдингу, где подчеркивалось бы, что преподаваемые знания работают не всегда? Эта книга написана о реальности, где ни одна методика технического анализа, сигнал модели или стратегия торговли не работают всякий раз безупречно.

Рынок может пойти против идеального сетапа. Идеальная модель, которая обычно превращается в максимум или минимум коррекции, может обернуться развитием длительного сильного тренда. Я говорил это прежде и повторю еще не раз: суть трейдинга заключается в определении ситуаций с высокой вероятностью успеха и приемлемым риском для капитала. Мы не можем быть правы всегда. Но должны быть правы в большинстве случаев, а когда оказываемся неправы, цена ошибки должна быть приемлемой.

Если вам доведется читать книгу о трейдинге или слушать курс, где автор/преподаватель не будет четко заявлять, что предлагаемая им стратегия не приносит прибыль в каждой сделке, и не будет демонстрировать примеры, показывающие, когда она не работает, отбросьте книгу или бегите с семинара как можно быстрее, прежде чем это обойдется вам в немалые деньги, заработанные тяжким трудом. Такой автор/преподаватель нечестен и не принимает близко к сердцу ваши насущные интересы.

Не каждая коррекция демонстрирует наложение колебаний до своего завершения. Не каждое наложение колебаний является частью коррекции. На рис. 3.8 представлен 60-минутный график мини-фьючерсного контракта S&P (ES). Показана коррекция, у которой было лишь одно сильное колебание вверх, за которым последовал длительный медвежий тренд, приведший к новому минимуму. В этой коррекции наложения колебаний не было.

Колебания могут накладываться друг на друга и при этом не быть частью коррекции. На рис. 3.9 в зоне прямоугольника отчетливо видны наложившиеся секции, а это, как правило, означает, что рынок совершает корректирующее ралли. Однако затем SPX продолжил рост до нового максимума; таким образом, сигнал от паттерна коррекции наложения оказался ложным.

Мне пришлось немало поискать на разных рынках и в разных таймфреймах, чтобы найти два этих примера ложных моделей, потому что большинство коррекций все-таки демонстрируют наложение колебаний, а большинство наложений являются частью коррекций. Из двух типов ложных сигналов реже встречается наложение, не являющееся частью коррекции.

Всегда помните, что ни одна стратегия трейдинга не дает гарантированных результатов. Однако мы стремимся склонить шансы в нашу пользу и получить преимущество, находя условия с высокой предсказуемостью результатов. Если большинство наложений колебаний происходят в рамках коррекции, то это знание сможет стать важной частью нашего торгового плана, и мы будем использовать его для принятия решений по сделкам с высокой вероятностью успеха и минимальным риском.

ABC – и вперед!

Когда в коррекции присутствуют наложения колебаний, обычно подразумевается, что у такой коррекции есть хотя бы три колебания. Коррекция из трех колебаний встречается на всех рынках и во всех таймфреймах довольно часто – ее еще называют коррекцией АВС. Однако коррекции могут принимать разные формы и иметь больше трех колебаний. Трейдеры, одержимые волнами Эллиотта, идентифицировали 13 сложных моделей коррекции, не включая так называемые неправильные ABC. Для наших целей самое важное – запомнить, что коррекция должна иметь, по крайней мере, три отчетливых колебания.

Как обычно, постараемся все предельно упростить, поэтому всегда будем исходить из того, что у коррекции есть, по крайней мере, три секции; называться она будет «простая АВС» или, на языке волнового анализа Эллиотта, «зигзаг АВС». Коррекция нередко имеет больше трех колебаний или принимает форму, отличную от простой АВС, но мы всегда будем начинать с трех секций. Рассмотрим пример простой АВС, а затем изучим правила и принципы и узнаем, как эта информация может использоваться для практических решений по сделкам.

Я буду использовать терминологию волнового анализа Эллиотта для обозначения основных максимумов и минимумов колебаний, которые назову волнами. Здесь термины волна, колебание и секция используются как синонимы. Волны, являющиеся частью коррекции, помечаются буквами, например волна A (W. A), волна B (W. B) и т. д.

Рис. 3.10 представляет дневной график American Airlines (AA) в коррекции АВС, на смену которой приходит бычий тренд, ведущий к новому максимуму. AA торгуется вверх после минимума волны C в диапазон волны A, совершая наложение и подавая сигнал паттерна, что AA, вероятно, ограничится коррекцией бычьего тренда, а не продолжит движение в медвежьем тренде к новому минимуму. Сразу же после наложения мы еще не знаем, закончилась ли уже коррекция как простая АВС или она разовьется в более сложную коррекцию. Наверняка мы знаем лишь то, что это, скорее всего, коррекция, после которой продолжится движение к новому максимуму. Мы также знаем, что уже завершены, по меньшей мере, три секции коррекции. Продолжение роста выше максимума волны B является сигналом модели, что минимум коррекции уже, вероятно, достигнут и рост продолжится.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Сноски

1

Здесь и далее – временнáя ось рынка.

2

Здесь и далее – временны́е цели.