Фрактальная модель длительности волн на финансовых рынках. TimeFractal-0.72

Фрактальная модель длительности волн на финансовых рынках. TimeFractal-0.72

Введение. История обнаружения модели TimeFractal-0.72.

Универсальная фрактальная модель длительности волн, описывающая все движения цены на бирже, и обладающая уникальным прогнозным потенциалом. Впервые она была обнаружена мной в индексе Dow Jones-Ind., а позднее, и на графиках Нефти Brent и Золота (XAU/USD). Это позволило мне сделать вывод об её универсальности.

Для понимания принципов работы модели TF-0.72, будет полезно узнать, как я впервые обнаружил и рассчитал её основные параметры.

Это произошло в 2008 году, когда на рынках наблюдалась особенно высокая волатильность. Думаю, от части, это и помогло обнаружить эту структуру. В то время я пристально наблюдал за индексом Dow Jones-Ind. и пытался проанализировать его динамику с помощью теории волн Эллиотта с целью определения того, когда наступит окончание падения рынков, вызванного глобальным финансовым кризисом 2008 года. Тогда мне пришла идея, что волны нужно анализировать не только по их динамике, но и по длительности. Свою гипотезу я проверял, измеряя отношения длительности движущих и коррекционных волн. Именно тогда на часовом графике я наткнулся на волну, чье поведение показалось мне интересным. Она начиналась размеренно, но по ходу движения увеличивала волатильность до самого своего завершения. Волна состояла из четырех понижательных волн и трех коррекционных. Структура этих четырех волн была идентична. А самое интересное было в том, что каждая следующая понижательная волна по времени была меньше предыдущей. После этого я стал искать похожие структуры на других временных интервалах и через несколько месяцев смог точно рассчитать коэффициент, на который каждая следующая волна была меньше предыдущей (он равен 0,72).

Число 0,72, которое является ключевым в модели, не такое простое каким кажется. Если умножить 0,72 само на семя 7 раз, то получится 0,072, и каждый раз, умножая его 7 раз само на себя, результат будет терять ещё один порядок.

Далее в исследовании возник вопрос о поиске отношения коррекционных волн к основным. При подборе коэффициента я попробовал использовать числа Фибоначчи – 0,382, 0,618 и, какого было моё удивление, когда они сразу идеально подошли под фактические данные.

Таким образом основная модель с четырьмя движущими и тремя коррекционными волнами была готова (1, Y1,2, Y2, 3, Y3,4). После этого ещё около года ушло на определение структуры движущих номерных волн 1, 2, 3, 4и структуры коррекционных волн Y1, Y2, Y3. Особенно сложно пришлось именно с коррекционными волнами – они уникальны в своём роде и, единственные, не используют в своей основе числа Фибоначчи.

После этого модель была полностью готова к использованию и дальнейшему изучению.

Гла