Код. Биржевого трейдера

Код

Биржевого трейдера

Виталий Андервин

© Виталий Андервин, 2025

ISBN 978-5-0065-2606-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Введение

Трейдинг – это захватывающее путешествие в мир, где успех достигается через глубокое понимание рыночных механизмов и умение интерпретировать данные. В эпоху стремительно меняющихся финансовых рынков именно точные и своевременные решения становятся определяющими. Но для их принятия необходимо научиться не просто следить за графиками, а видеть то, что остаётся за пределами очевидного.

Современный трейдер располагает огромным количеством инструментов для анализа: котировки, объемы, дельта, лимитные ордера, тепловые карты и многое другое. Однако изобилие данных может стать как преимуществом, так и источником путаницы. Только те, кто способен найти порядок в хаосе рыночных движений, обретают настоящее преимущество.

Эта книга создана для того, чтобы помочь вам освоить искусство чтения рыночных данных. Вы узнаете, как понять логику объемов, разобраться в работе дельты, оценить поведение лимитных заявок и увидеть скрытые сигналы в тепловых картах. Мы вместе погрузимся в тонкости рыночного анализа, шаг за шагом раскрывая перед вами все богатство инструментов трейдера.

Почему важно изучать рыночные данные?

Финансовый рынок – это поле, где каждый участник стремится достичь своих целей. Одни пытаются защитить свои активы, другие – извлечь прибыль. Крупные фонды, алгоритмические системы, розничные трейдеры – все они оставляют свои «следы» в рыночных данных.

Эти следы могут рассказать:

– Где крупные игроки накапливают позиции.

– Какие уровни служат поддержкой или сопротивлением.

– Когда цена готовится к развороту или продолжению движения.

– Какие движения являются манипуляциями, а какие отражают истинное настроение рынка.

Изучая данные, вы получаете доступ к «языку рынка», который помогает понять, что на самом деле происходит за видимыми ценовыми движениями.

Что вас ждёт в этой книге

Эта книга станет вашим проводником в мир рыночных данных.

В ней вы найдёте:

– Простое и доступное объяснение сложных концепций.

– Примеры из реального рынка, которые помогут закрепить теоретические знания.

– Практические советы для построения эффективных торговых стратегий.

Мы рассмотрим:

– Объемы: как понять рыночную активность через анализ объемов.

– Дельту: как различать силу покупателей и продавцов.

– Лимитные ордера: их влияние на ликвидность и движение цены.

– Тепловые карты: как интерпретировать данные о лимитных заявках.

– Области пониженной ликвидности: как использовать эти зоны для определения точек входа и выхода.

Каждая глава книги сочетает в себе теорию и практику, чтобы вы могли сразу применять полученные знания на реальном рынке.

Ваш путь к профессиональному уровню

Эта книга – только начало вашего путешествия. В ней мы заложим фундамент для более глубокого изучения рыночных механизмов.

Во второй книге мы перейдём к детализации рыночных данных – мощному инструменту, позволяющему видеть внутреннюю структуру рыночного взаимодействия. Мы разберём, как анализировать ордера, ленту принтов, лимитные сделки в стакане и т. д.

Третья книга объединит всё изученное, чтобы помочь вам создавать комплексные торговые стратегии, адаптированные к любым рыночным условиям.

Об авторе

Виталий Андервин – трейдер, для которого рынок стал больше, чем профессией. Он считает, что трейдинг – это искусство, где каждая сделка требует понимания глубинных механизмов рынка. Более десяти лет он применяет и анализирует рыночный анализ, специализируясь на объемах, дельте. лимитных ордерах.

Виталий убеждён: успех в трейдинге достигается не через автоматизированные системы, а через осознанное понимание рыночных данных и точное принятие решений. Его методология помогает трейдерам с разным уровнем подготовки видеть рынок с новой стороны.

Позвольте этой книге стать вашим первым шагом в мир профессионального трейдинга. Изучайте, применяйте, практикуйте. Каждый новый навык приближает вас к успеху, а рынок всегда открывает новые возможности тем, кто готов к ним.

Удачи на этом пути!

Глава 1: Основы рыночных данных

1.1. Объемы и их значение1.2. Дельта как индикатор силы1.3. Роль рыночных ордеров

Глава 2: Детализация ценового уровня и рыночные данные

2.1. Объем и его интерпретация2.2. Влияние тиков и временных интервалов2.3. Уровни повышенного интереса2.4. Агрегированные и ступенчатые сделки

Глава 3: Профили объемов и дельты

3.1. Горизонтальный профиль объема3.2. Вертикальный профиль объема3.3. Горизонтальный профиль дельты3.4. Вертикальный профиль дельты

Глава 4: Лимитные ордера как элемент рыночных данных

4.1. Введение в лимитные ордера и стакан

4.2. Градация лимитных заявок

4.3. Тепловая карта лимитных заявок

4.4. Области пониженной ликвидности

4.5. Практическое использование лимитных ордеров

Заключение

Итоги изучения рыночных данных

Подготовка к изучению футпринта в следующих книгах

Глава 1. Футпринт как инструмент анализа

Мир трейдинга – это выбор инструментов, подходов и данных для анализа. Одни трейдеры полагаются на технический анализ: паттерны, линии, индикаторы. Другие ищут глубокое понимание рыночной структуры через анализ данных. Футпринт показывает скрытую динамику рынка, намерения участников. Футпринт – это зеркало рыночного процесса.

Каждая сделка часть общей картины, где виден баланс покупателей и продавцов, ключевые уровни активности и важные изменения. В отличие от технического анализа, основанного на прошлых данных, футпринт дает точный взгляд на текущую ситуацию. Футпринт добавляет глубину, технический анализ показывает общую картину, футпринт – детали. Это как искусство: одни видят мазки, другие – текстуры. Рынок – это борьба за прибыль. Футпринт помогает видеть процесс, понимать рыночную логику и принимать решения, когда все факторы совпадают.

Раздел 1: Что такое футпринт

Определение футпринта:

– Футпринт – это визуализация рыночных сделок, показывающая, сколько контрактов прошло по цене в определенный момент.

– Деление сделок на Bid (продажи) и Ask (покупки).

Роль футпринта в анализе:

– Выявление зон накопления и распределения.

– Помощь в определении рыночных настроений и активности.

Раздел 2: Типы данных футпринта

Объемы по ценовым уровням:

– Сумма всех сделок на определенной цене.

– Выявление ключевых уровней поддержки и сопротивления.

Баланс Bid и Ask:

– Сравнение активности покупателей и продавцов.

– Определение доминирующей стороны на рынке.

Дельта внутри футпринта:

– Разница между покупками и продажами на каждом уровне.

– Как дельта помогает выявить скрытые объемы.

Раздел 3: Практическое использование футпринта

Зоны накопления и распределения:

– Как определить, где крупные игроки набирают или сбрасывают позиции.

– Примеры анализа зон высокой активности.

Выявление манипуляций:

– Использование футпринта для обнаружения «ложных движений».

– Как распознавать искусственное удержание цены.

Анализ трендов и разворотов:

– Как футпринт помогает выявить начало или завершение тренда.

– Примеры анализа разворотных паттернов.

Раздел 4: Примеры визуализации данных

Чтение графиков футпринта:

– Пошаговое объяснение структуры графика.

– Примеры анализа объемов и дельты на футпринте.

Интерпретация данных:

– Как правильно читать данные Bid/Ask.

– Анализ примеров на реальных графиках.

Работа с футпринтом в реальном времени:

– Настройка платформы для анализа.

– Как использовать футпринт для моментального принятия решений.

Раздел 1: Что такое футпринт

Погрузитесь в мир футпринта – инструмента, который раскрывает истинную структуру рынка. Это больше, чем визуализация: футпринт – это рентген потока сделок, позволяющий видеть то, что недоступно на обычных графиках.

Футпринт структурирует поток рыночных данных, показывая объемы, цены и баланс спроса и предложения на каждом уровне. Каждый элемент графика – это история, где одни участники рынка защищают свои позиции, другие их атакуют, а третьи ищут возможности войти в игру.

Что происходит на каждом ценовом уровне? Как покупатели и продавцы взаимодействуют между собой? С футпринтом эти вопросы перестают быть загадкой.

Вы научитесь видеть:

– Точные объемы торгов: места накопления и распределения позиций.

– Настроения рынка: какие силы – покупатели или продавцы – доминируют.

– Ключевые зоны активности: уровни, где действуют крупные игроки.

Футпринт открывает перед трейдером путь к осознанному пониманию рыночных процессов. Это язык рынка, который позволяет прогнозировать ценовые движения, видеть действия крупных игроков и находить моменты готовности рынка к развороту или продолжению тренда.

Этот раздел станет основой для освоения футпринта как ключевого инструмента анализа. Добро пожаловать в мир, где каждая сделка рассказывает свою историю!

Определение футпринта

Футпринт предоставляет трейдеру уникальный инструмент анализа, позволяя видеть распределение рыночной активности через деление сделок на покупку (Ask) и продажу (Bid). Этот подход позволяет глубже понять, кто доминирует на рынке в текущий момент.

Деление сделок на Bid и Ask

Футпринт наглядно отображает баланс спроса и предложения, что помогает трейдеру моментально ориентироваться в рыночной ситуации.

Сделки на покупку (Ask):

– Зеленые значения на футпринте отображают объем сделок на покупку. Они формируются, когда покупатели принимают цену продавцов.

– Например, на уровне 1.0570 объем Ask составляет 526 контрактов, что сигнализирует о значительном интересе покупателей.

Сделки на продажу (Bid):

– Красные значения на футпринте указывают на объем сделок на продажу. Они возникают, когда продавцы соглашаются на цену покупателей.

– Например, на уровне 1.0564 объем Bid составляет 350, что указывает на активное доминирование продавцов.

Пример интерпретации данных футпринта:

На изображении показаны данные, где каждая строка соответствует определенному ценовому уровню с отображением объемов:

– На уровне 1.0572 объем Ask равен 472, а Bid – 152. Покупатели оказывают доминирующее влияние.

– На уровне 1.0564 объем Bid составляет 350, превышая Ask (287), что свидетельствует о давлении со стороны продавцов.

Значение анализа:

Цветовая схема: Зеленые значения обозначают объемы покупок, а красные – продажи. Это визуальное разделение позволяет мгновенно понять, кто контролирует рынок.

Ключевые уровни: Высокие объемы Bid и Ask часто указывают на зоны поддержки или сопротивления. Например, значительные объемы на уровне 1.0564 могут сигнализировать о формировании сопротивления.

Футпринт делает рынок прозрачным, помогая трейдеру видеть, где сосредоточена активность покупателей и продавцов. Благодаря этому инструменту можно строить более обоснованные стратегии, избегая ложных сигналов и предположений.

Футпринт выделяется среди других инструментов анализа своей способностью глубоко визуализировать рыночные данные. Благодаря этому трейдеры могут видеть распределение сделок на ценовых уровнях, выявлять ключевые зоны активности и принимать более взвешенные торговые решения.

На данном изображении представлены основные элементы анализа, такие как рыночные и лимитные сделки, айсберг-позиции и уровни накоплений. Каждый из этих элементов помогает понять динамику рыночных сил, выявить ключевые уровни и определить баланс между покупателями и продавцами.

Основные элементы изображения

1. Тиковое колебание цены (слева):

Этот график демонстрирует движение цены внутри одного бара:

– Зеленые линии – отражают рост цены, красные линии – падение.

– На графике видны накопления на ключевых уровнях, что показывает, где рынок «наполняется» объемами. Например, на уровне 70 фиксируются сделки, связанные с «Айсберг-открытой позицией».

2. Барная структура (в центре):

Футпринт наглядно отображает объемы рыночных сделок:

– Уровень 100: Зафиксировано 160 контрактов в Long, обозначенных как «Главное накопление». Отсутствие противовеса усиливает значимость уровня.

– Уровень 150: Объем в 150 контрактов в Short. Наличие противовеса из 80 контрактов в Long снижает важность этого уровня.

3. Стакан (справа):

Лимитные ордера визуализируются в виде цветных блоков:

– Красные блоки – лимитные ордера на продажу (Ask).

– Зеленые блоки – лимитные ордера на покупку (Bid).

Например:

– Уровень 120: Лимитные покупки составляют 120 контрактов, что может указывать на потенциальную зону поддержки.

– Уровень 80: Лимитные продажи на 80 контрактов создают уровень сопротивления.

4. Уровни накоплений:

– Главное накопление (уровень 100):

– 160 контрактов в Long. Здесь лимитные ордера на продажу полностью отработаны, что подтверждает значимость уровня.

– Вторичное накопление (уровень 150):

– 150 контрактов в Short, но противовес в 80 контрактов снижает значимость уровня, даже при наличии «Максимального объема».

5. Айсберг-позиции:

– Айсберг-скрытая позиция (уровень 80):

– Скрытые сделки, которые часто используются крупными игроками для маскировки своих намерений.

– Айсберг-открытая позиция (уровень 70):

– Видимые сделки, которые могут отвлекать внимание и вводить в заблуждение других участников рынка.

Значение визуализации

Данное изображение демонстрирует, как анализ футпринта позволяет:

.Определять ключевые уровни рынка, где доминируют покупатели или продавцы.

.Распознавать ложные сигналы, такие как «Айсберг-открытые позиции», и настоящие намерения, скрытые за «Айсберг-скрытыми позициями».

.Оценивать баланс сил между спросом и предложением.

.Различать важные уровни (например, без противовеса) от искусственно созданных точек, таких как «Максимальный объем».

Использование данных футпринта помогает трейдерам избежать рыночных ловушек и принимать решения на основе фактов, а не предположений. Это инструмент, который позволяет минимизировать риски и увеличить шансы на успех.

Роль футпринта в анализе

Зоны накопления

Зоны накопления представляют собой ключевые области рынка, где объемы сделок концентрируются в узком диапазоне цен. Эти зоны часто возникают в периоды неопределенности, когда крупные участники рынка аккумулируют позиции, избегая значительных изменений цены. Понимание структуры таких зон помогает трейдеру лучше ориентироваться в текущей рыночной ситуации и прогнозировать дальнейшие движения.

Характерные признаки зон накопления

Высокая активность на уровнях

.Увеличенные объемы сделок, как на Bid (продажи), так и на Ask (покупки), указывают на повышенный интерес участников рынка к данным уровням.

Узкий диапазон цен

.Цена движется в пределах ограниченного диапазона, что свидетельствует о консолидации интересов и отсутствии доминирования одной из сторон.

Баланс объемов

.Объемы Bid и Ask находятся в относительном равновесии, демонстрируя баланс сил между покупателями и продавцами. Это равновесие сохраняется до момента, когда крупные игроки инициируют значительное движение.

Практическое применение зон накопления

Определение разворотных точек

.Зоны накопления часто служат предвестниками разворотов или начала новых трендов. Анализ таких зон позволяет трейдеру находить выгодные точки входа или выхода из рынка.

Выявление намерений крупных участников

.Высокие объемы сделок в узком диапазоне цен указывают на скрытые действия крупных игроков. Понимание их стратегии помогает избежать ложных сигналов и неоправданных рисков.

Пример на изображении

На предоставленном графике показаны зоны накопления:

– Области с высокой активностью объемов, отмеченные желтыми и зелеными рамками, указывают на интерес покупателей и продавцов.

– Узкий диапазон цен демонстрирует моменты консолидации, где цена «застревает» перед значительным движением.

– Баланс между объемами Bid и Ask (например, 211 на Bid и 296 на Ask) отражает равновесие между спросом и предложением.

– Зоны накопления дают трейдеру инструмент для глубокого анализа текущей рыночной ситуации, что повышает вероятность успешного входа в рынок.

Зоны распределения

Что это такое\

Зоны распределения – это ключевые области на рынке, где крупные участники фиксируют прибыль, закрывают свои позиции или разворачивают направление движения цены. Эти зоны являются индикатором значительных рыночных изменений и сигнализируют о готовности рынка к дальнейшему движению.

Характерные признаки зон распределения\

– Резкие изменения объемов

.Вначале объемы сделок растут, отражая активность крупных участников, а затем резко снижаются, указывая на завершение операций по распределению позиций.

– Пробой уровня

.Цена выходит за пределы зоны консолидации, сопровождаясь значительными объемами, что подтверждает готовность рынка к развитию нового тренда.

– Дисбаланс объемов

.Явное преобладание сделок на покупку (Ask) или продажу (Bid) демонстрирует доминирование одной из сторон, что становится ключевым фактором в формировании нового движения.

Практическое применение зон распределения\

– Оценка тренда

.Анализ зон распределения помогает трейдерам определить вероятность продолжения текущего тренда или его разворота, снижая риск ошибочных решений.

– Подтверждение активности крупных участников

.Используя данные футпринта, трейдер может видеть объемы сделок внутри зоны, что позволяет распознать реальные намерения крупных игроков.

– Снижение ложных сигналов

.Зоны распределения в комбинации с пробоем уровня уменьшают вероятность входа в сделки на основании ложных движений.

Интеграция футпринта в анализ

Футпринт предоставляет наглядное представление объемов сделок внутри каждой зоны, что делает анализ зон распределения более точным и эффективным. На представленном графике можно увидеть:

– Резкие изменения объемов: Они выделены на нижней панели и показывают активность крупных участников.

– Дисбаланс объемов: Выделены зоны, где Ask явно превышают Bid, что отражает доминирование покупателей.

– Пробой уровня: Указан момент, когда цена покидает зону консолидации, сигнализируя о начале нового тренда.

Преимущества использования зон накопления и распределения\

– Снижение рисков

.Трейдер не открывает позиции, пока цена находится в зоне консолидации, что уменьшает вероятность попасть в ложное движение.

– Оптимизация точек входа

.Зоны распределения предоставляют четкие сигналы для входа в рынок в моменты формирования нового тренда.

– Улучшение управления сделками

.Высокая активность в зонах распределения дает ясное представление о настроениях рынка, облегчая выбор точек выхода и установки защитных ордеров.

Использование зон распределения в комбинации с футпринтом – это мощный инструмент для трейдера, который стремится не просто следовать рынку, но и понимать его механику, прогнозировать движения и минимизировать риски.

Определение рыночных настроений

Анализ Bid и Ask

.Футпринт открывает перед трейдером уникальную возможность глубже понять рыночные настроения через анализ объема сделок, разделенных на покупки (Ask) и продажи (Bid). Такое распределение данных позволяет выявлять активность участников рынка и определять, кто из них доминирует в текущий момент.

Сравнение объемов

– Высокий объем сделок на покупку (Ask):

.Отражает инициативу покупателей, которые стремятся толкать цену вверх, активно принимая предложения продавцов.

– Высокий объем сделок на продажу (Bid):

.Демонстрирует давление продавцов, которые контролируют рынок, активно исполняя заявки покупателей.

Признаки дисбаланса

– Значительное преобладание Ask над Bid:

.Указывает на высокий интерес покупателей, которые доминируют на рынке, пытаясь пробить сопротивление и установить новые уровни цены.

– Значительное преобладание Bid над Ask:

.Сигнализирует о мощном давлении продавцов, удерживающих контроль над рынком и препятствующих росту цены.

– Незначительное преобладание Ask или Bid:

Говорит о более пассивной борьбе сторон:

.Незначительный перевес Ask отражает сдержанную активность покупателей, которые пока не готовы толкать рынок вверх.

.Незначительный перевес Bid показывает, что продавцы сдерживают цену, не создавая сильного давления.

Применение анализа настроений

– На изображении четко видны примеры дисбаланса:

.Значительный перевес Bid: Отмечен на уровне с объемом 754 (Bid) против 35 (Ask), указывая на доминирующую активность продавцов.

.Незначительное преобладание Ask: Указано на уровне, где покупатели пытаются перехватить инициативу, но еще не создают заметного давления.

Этот тип анализа помогает трейдерам принимать взвешенные решения, такие как вход в рынок на уровне перевеса одной из сторон или ожидание подтверждения активности. Использование футпринта для анализа настроений снижает вероятность ложных входов, давая возможность точно оценивать поведение рынка.

Сигналы рыночного настроения

Футпринт – это мощный инструмент для анализа дисбалансов и взаимодействия участников рынка на ключевых уровнях. С его помощью трейдер может определить, где рынок готовится к пробою, развороту или продолжению движения.

Основные сигналы:

– Дисбаланс на ключевых уровнях:

.Резкое увеличение Ask: Указывает на давление покупателей. Может быть сигналом к пробою сопротивления.

.Резкое увеличение Bid: Демонстрирует активность продавцов. Часто возникает перед пробоем поддержки.

– Поглощение и накопление:

.Высокая активность покупателей без роста цены: Свидетельствует о том, что продавцы активно удерживают рынок, поглощая покупки.