Технический анализ для чайников

Как анализировать графики для целей разного типа?

Начнем с долгосрочных инвестиций. Если вы решили купить какой-либо актив в долгосрок, то ваш рабочий ТФ должен быть день и неделя.

Логика разбора любого актива такая: рассматриваем актив от большего ТФ к меньшому. Чуть позже вы поймете зачем так надо делать.

Рассмотрим ТФ 1 неделя. Рисуем уровни ПС оранжевым цветом. Далее переходим на ТФ 1 день и смотрим есть ли какие-то ярко выраженные уровни, которых не было на ТФ старше. На графике ниже мы нарисовали синим цветом линии ПС на ТФ День.

Помним одно из золотых правил ТА: Чем старше ТФ, тем он сильнее!

При любом типе инвестирования никогда не надо покупать на всю планируемую сумму. Вы спросите почему? Я вам отвечу: никто не знает, какой будет цена актива через неделю, месяц, год. Посмотрите на компанию АМД, мирового производителя чипов. На максимуме цена акций была 164 доллара! Сегодня акция стоит 57!!! Цена упала практически в три раза!

Компания стала хуже? НЕТ.

Компания потеряла большую долю рынка? НЕТ.

Различные внешние факторы повлияли на цену актива.

Мог бы кто-то больше семи месяцев назад, когда цена актива была 160 долларов, предположить, что акции сложатся в три раза? Уверен, что НЕТ!

Поэтому, построив ПС, актив необходимо всегда брать частями на ключевых уровнях, так как цена может пойти ниже. Может ли цена не дойти до «вкусных» уровней? Может! У вас сотни акций и какие-то всегда будут идти ниже и вы их сможете покупать по интересным ценам. С уверенностью можно сказать одно: цене акций всегда есть куда падать, так как конечная цифра для ЛЮБОЙ акции это НОЛЬ!

Итак, смотрим на АМД. Сейчас актив находится на важном уровне 58,08 и мы видим, как цена реагировала на него в прошлом. Поэтому наша первая покупка будет на этом уровне.

Вторая покупка возможна на уровне 49,09, но так как синяя линия относится к дневному ТФ, то этот уровень может быть пробит, поскольку более слабый, нежели уровни с недельного ТФ. В данной ситуации можно взять по 49,09, надеясь, что на этом уровне будет разворот и цена пойдёт выше. Либо пропустить и ожидать более глубокого падения до 36.75–34.86 и уже на этих ценах докупать АМД.

Как автоматизировать построение ПС в ТВ

https://ru.tradingview.com/script/Fg70jSVk-Auto-Support/

Наведите телефон на QR код. У вас откроется ТВ и индикатор Auto Support. Он будет за секунду наносить на графике линии ПС.

Трендовые

Тренд бывает восходящим, нисходящим, а также локальным и глобальным.

Трендовые линии так же строятся минимум по двум точкам, но чем больше касаний тенью свечи, тем тренд сильнее!

Чем старше ТФ, тем тренд сильнее.

Ниже на картинке нисходящий тренд:

Ниже на рисунке восходящий тренд:

Зачастую, когда вы строите поддержку, сопротивление или трендовые, у вас часть свечей выходит за линии.

Синей стрелкой показал пример. Такой «прокол» называется ложный пробой. То есть тело не ушло ниже линии, а цена вернулась выше трендовой линии.

Что такое глобальные и локальные тренды?

На примере выше вы видите два нисходящих тренда.

Фиолетовый – это глобальный нисходящий тренд. Он начинается с последнего глобального максимума. И есть локальный, синяя линия. Он гораздо меньше по размерам, чем глобальный.

Глобальный тренд сильнее, чем локальный. Поэтому, когда анализируете любой актив, всегда смотрите, что происходит на ТФ старше, так как может получиться, что цена будет упираться в глобальную поддержку, сопротивление, тренд и от них произойдет разворот в противоположенную сторону.

Выше пример того, как цена подошла к сильному уровню сопротивления в виде локального нисходящего тренда.

Если вы такую бумагу будете торговать интрадей-свинг, то с бо́льшей вероятностью цена будет реагировать на эту трендовую и от нее произойдет отскок вниз, хотя по дополнительным индикаторам ситуация может быть лонговой.

Как автоматизировать построение трендовых линий в ТВ

https://ru.tradingview.com/script/SLOmL1fT-Trend-Lines/

Наведите телефон на QR код. У вас откроется ТВ и индикатор Auto Support. Он будет за секунду наносить на график линии ПС.

Две стратегии входа в сделку

Я выделяю две стратегии по которым торгую различные активы.

У каждой стратегии есть свои плюсы и минусы.

1. Пробой.

Суть стратегии: на сильном уровне поддержка/сопротивление ставим лимитную заявку на покупку. При пробое сильного уровня срабатывает заявка на шорт или лонг.

Плюсы: если движение будет сильным, то можно забрать очень большое движение.

Минусы: может быть очень быстрый откат в противоположную сторону.

На примере видим, что локально была консолидация, последовал мощный импульс, и цена за 100 минут выросла практически на 34%

В примере выше мы видим, что произошло пробитие локального дневного максимума и далее последовал мощный импульс вниз. Всё происходило на ТФ 1 минута.

2. Вторая стратегия входа – это ретест.

Плюс: безопасный вход, когда есть подтверждения уровня (сопротивление стало поддержкой и наоборот).

Минус: зачастую меньшая доходность.

На графике цена упала до определённого значения, отскочила, снова вернулась к этому уровню, опять отскок, возврат и пошла выше. На ретесте движение было долгим, то есть, мы долго ждали подтверждение того, что это локальная поддержка и далее цена не спеша росла на протяжении пяти дней, достигнув максимума.

Другой пример: мы долго бились в сопротивление, в итоге мы его пробили, сделали ретест, то есть сопротивление теперь стало поддержкой, и после этого цена пошла вверх.

Комментарий: пробой случается чаще, чем ретест. Пробой хорошо торговать в криптовалюте. При пробоях надо внимательно смотреть за другими индикаторами и вертикальными объёмами. Пробой может быть ложным, то есть цена «кольнёт» уровень и пойдет вниз, поэтому рекомендую торговать ретесты. Их мало, но они более надежные.

Как я и говорил выше, моя задача обрисовать вам крупными мазками, как устроен ТА, но есть много нюансов. Я уверен, если вам будет понятная БАЗА, то дальше вам уже проще будет найти недостающие элементы пазла.

Скользящие средние

Скользящая средняя (СС) – один из наиболее популярных индикаторов у трейдеров.

СС – это средняя цена акции за определенное число свечей. Она наносится непосредственно на сам график и имеет вид кривой линии. Задача СС – указать трейдеру основное направление тренда и дать понять, где он меняет свое направление.

У каждой СС можно настроить показатель. Вы, наверное, часто видели на графиках SMA 10 или SMA 50 (10-дневное показывает средние цены за последние 10 дней, 50-дневное – за последние 50 дней и так далее).

Скользящая средняя как бы выглаживает колебания цены и показывает реальное направление тренда.

Свечи стоят выше, чем скользящая средняя, значит, на рынке царствует восходящий тренд.

Свечи стоят ниже скользящей средней, следовательно, на рынке господствует нисходящий тренд.

Свечи “пересекают” скользящую среднюю – это может говорить о предстоящей смене тренда.

Скользящая средняя рассчитывается от текущих цен и является запаздывающим индикатором.

Существует несколько разновидностей скользящих:

Простая (SMA) – больше подходит для анализа долгосрочных тенденций – "медленная".

Экспоненциальная (EMA) – более чувствительна, чем SMA. Чаще ее применяют для анализа краткосрочных тенденций – "быстрая".

Weighted Moving Average (WMA) – взвешенная скользящая средняя;

Так же есть двойная и тройная ЕМА, они более быстрые, чем обычная ЕМА.

СС могут быть как линиями поддержки, так и линиями сопротивления.

Обычно используют СС с разными периодами, в зависимости от пересечения медленной с быстрой и наоборот получаем сигнал для входа в лонг или шорт. Но всегда используют другие индикаторы для подтверждения.

• SMA используют для долгосрочной торговли;

• EMA – для краткосрочной.

При параметре 10–50 это краткосрочная торговля.

При параметре 50 – среднесрочная.

При параметре 200 – долгосрочная.

В трейдинге можно использовать несколько видов СС, у каждого из них есть свои плюсы и минусы. У медленной СС более низкая чувствительность и меньше сигналов на вход/выход, а у быстрой, наоборот, больше как сигналов на вход, так и ложных.

Очень часто используют комбинацию связки 50-дневной SMA и 200-дневной SMA на дневном графике цены. Эта комбинация – Golden cross (золотой крест): покупка в случае, когда более короткая скользящая средняя пересекает длинную снизу вверх. Death cross (крест смерти) – продажа, когда короткая скользящая средняя пересекает длинную сверху вниз. Этот сигнал считается началом глобального изменения динамики любого актива.

– Чем больше таймфрейм, который вы используете при работе со скользящей средней, тем точнее сигналы, которые вы получаете.

– Для определения смены тренда лучше всего использовать две скользящие средние Рекомендую 10 и 20.

– Для определения тренда лучше использовать старшие ТФ. Они дают большую стабильность и вероятность, что вы не будете работать против тренда.

– При использовании двух СС тренд выражен тем ярче, а волатильность тем выше, чем больше расстояние между ними.

– Всегда наносите на график 200 SMA. Если акция выше нее, то обычно это бычий знак, если ниже – медвежий.

– Когда акция находится в боковине, СС бесполезны и дают много ложных сигналов!

Как торгуют СС?

Есть две простых стратегии торговли:

1. Пересечение СС

2. Пробой СС

Пересечение

Выбираем ТФ1 час и две СС (МА с длиной 10 и 20).

Вход в сделку, когда 10 пересекает снизу вверх 20, выход, когда 10 пересекает 20 сверху вниз.

Чем меньший ТФ вы будете использовать, тем больше у вас будет пересечений и ложных сигналов. Дополнительно для подтверждения входа в сделку можно использовать уровни поддержки и сопротивления. Также можно подключить осцилляторы, о которых мы поговорим ниже.

На графике выше вы видите фиолетовые стрелки, где на пересечении СС 10 и 20 можно было открывать шорт и на красной стрелке либо закрывать его, либо открывать лонг и на фиолетовой его закрывать. В данном примере ТФ 1 час.

Пробой

Суть стратегии заключается в том, что мы выставляем короткую СС, это может быть 8–10–12. ТФ берём тот, на котором вы торгуете. Далее ждем, когда зеленая свеча пробивает СС и на пробое СС открываем сделку.

Пример:

Выше красными стрелками отмечены зеленые свечи, которые пробили снизу вверх мою СС и цена пошла вверх резко.

Нюанс в том, что импульс может быть недостаточно сильным, из-за чего движение пойдет в обратную сторону. Этот пример я обозначил синей стрелкой. Последняя стрелка справа указывает на пробой, после которого цена пошла ещё выше без отката.

Стоп можно ставить ЗА ТЕНЬ предыдущей свечки. Тейк выставлять согласно вашей торговой стратегии.

Есть еще одна торговая стратегия, называется отскок от «любимой скользяшки». Но думаю, что тех стратегий, которые я вам описал, будет достаточно для поиска точек входа.

Индекс относительной силы. RSI

Часто многие из вас слышали, что акции или рынки перекуплены или перепроданы. Что это значит?

Если вы слышите или читаете, что какой-то финансовый инструмент перекуплен или перепродан, это значит, что цена данного актива слишком высокая или слишком низкая.

Говоря простым языком, если акция или рынок перекуплен или перепродан, то в нём много покупателей или продавцов!

Для того, чтобы понять в какой стадии находится рынок, есть технический индикатор (осцилятор), который называется "Индекс относительной силы" или RSI.

Глядя на него, можно понять в какой стадии перекупленности или перепроданности находиться та или акция и когда будет разворот цены.

Я хочу заметить, что торговать только по RSI не совсем правильно, так как универсального инструмента, который давал бы вам сигнал для вхождения в лонг или шорт, НЕТ!

Это один из дополнительных инструментов технического анализа, который в сочетании с другими индикаторами даст возможность понять, когда надо входить в сделку или выходить из нее.

Принято считать, что баланс между покупателями и продавцами соблюден, когда RSI равен 50.

Когда индекс становится больше 70, это значит, что инструмент становится более перекупленным: покупателей больше, чем продавцов и цена идет вверх.

Когда индекс меньше 30, это значит, что финансовый инструмент становится в зоне перепроданности, то есть продавцов больше, чем покупателей и цена на актив падает.

Так же считается, что если значение индекса пробивает 30, то это сигнал для открытия лонговых позиций, а пробитие 70 – сигнал в шорт!

НО! ВАЖНО! Торговать только по RSI неправильно, индикатор надо использовать вместе с другими индикаторами и есть куча оговорок.

Поэтому, если вы новичок и не понимаете дальнейший рост или падение цены, то открываете график нужной акции, ставите дневной таймфрейм и смотрите на индекс относительной силы, это дает вам понимание того, куда акция может пойти – вверх или вниз – в ближайшее время, но это не должен для вас быть сигнал к покупке или продаже. Скажу ещё раз, используем индекс относительной силы ТОЛЬКО вместе с другими индикаторами.

RSI является для вас первой палочкой выручалочкой, он будет подсказывать, стоит вам входить в сделку или нет.

Рассмотрим пример.

Перед нами график VKCO, ТФ 30 минут. Синими стрелочками я обозначил уровень, на который реагировала цена, и по этим двум точкам нарисовал уровень сопротивления.

Им оказалась цена 509.8 (справа на шкале вы видите как раз эту цену в зеленом прямоугольнике).

Я понимаю, что цена не может пробить этот уровень. Ставлю себе уведомление на этот уровень, чтобы, когда цена его достигнет, мне пришло сообщение.

Через какое-то время цена доходит до этого уровня и мне приходит уведомление. Я смотрю, что действительно цена пробила уровень и идет выше, а дальше, чтобы убедиться, что мне действительно стоит открывать сделку, я смотрю на RSI.

Оранжевой стрелкой я показал, что RSI больше 50, а значит покупатели набирают силу и движение будет продолжено выше, следовательно я открываю сделку.

Стоп можно поставить либо сразу за уровень поддержки 509,8, либо за тень последней свечи перед пробоем уровня сопротивления (в районе 496). Тейк вы ставите согласно вашей торговой стратегии.

Чуть позже цена уходит ниже 509.8 и через какое-то время снова пробивает сопротивление. Зеленой стрелкой я показал этот момент. Но сделку я не открываю, так как RSI ниже 50 (бирюзовая стрелка). Смысла открывать сделку в тот момент я не вижу.

Чуть не забыл. Когда вы подключите этот индикатор на трейдингвью, увидите две линии: синюю и желтую. Вам надо ориентироваться на синюю.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD – это вторая палочка выручалочка, которая будет вам подсказывать, стоит ли открывать или закрывать сделку.

Выглядит индикатор вот так:

Я не хочу вам рассказывать, как он рассчитывается. Если вам интересно, то это вы и без меня найдете в интернете. Скажу коротко: на рисунке вы видите три составляющих.

Синяя линия, оранжевая линия, гистограмма (зеленые и красные столбики)

Обратите внимание, как только синяя линия пересекает оранжевую снизу вверх, образуются зеленые столбики. Как только синяя линия пересекает оранжевую сверху вниз, вместо зеленых столбиков появляются красные.

Чем выше и ярче столбики и чем больше расстояние между синей и оранжевой линиями, тем тренд сильнее.

Теперь вернемся к нашей сделке, которую я разбирал.

Когда мы входили первый раз на красной стрелке, то нам RSI показывал, что можно входить. Как видим, MACD находится в нужном положении, то есть гистограмма зеленого цвета и синяя линия выше оранжевой. Этот момент я выделил черной стрелкой.

Во-втором случае, там, где зеленая стрелка, мы с вами не открывали сделку, так как нам RSI показал, что еще сила покупателей слабая (ниже 50, бирюзовая стрелка). MACD тоже показывал красную диаграмму и оранжевая линия была выше синей.

Подведем итог. Как входим в сделку: используем торговую систему, основанную на скользящих, поддержке и сопротивлении, трендовых, паттернах и т. д. В момент принятия решения для входа в лонг смотрим на RSI и MACD, дают ли они нам сигнал о том, что можно войти в сделку (RSI больше 50. MACD зеленая гистограмма и синяя линия выше оранжевой). Если хотим взять в шорт, то всё наоборот.

Фибоначчи

Если бы вы знали, как я люблю фибо! По мне это самый гениальный инструмент технического анализа.

Я снова не буду вдаваться в подробности и объяснять, кто такой Фибоначчи. Но, если вы слышали про последовательность Фибоначчи или про золотое сечение, то это он родненький.

Существует много разновидностей фибо и могу сказать, каждый из этих инструментов свою работу выполняет на все 100 %. Одна разновидность фибо безупречно работает на индексах, другая на фьючерсах.

В этой книге я разберу самый популярный инструмент – это коррекция по Фибоначчи.

Как и все инструменты в этой книге, он работает с любым активом и на каком угодно ТФ. Чаще всего я использую его в крипте. Там он ещё более безупречен.

Выглядит он вот таким образом:

Фибо имеет уровни от 0 до 1. С помощью фибо можно определить уровни, от которых возможен разворот.

Строится фибо по тренду и работает на любых ТФ, но мы помним с вами золотое правило ТА: чем старше ТФ, там уровень сильнее.

На картинке видим много уровней, но обычно обращают внимание на три из них: 0,382, 0,5 и 0,618 (так как фибо я брал с графика, то не обращайте внимания на цифры в скобках).

Сильными уровнями считаются последние два (0,5 и 0,618).

Для чего нужен фибо? Предположим, у вас был восходящий тренд и потом цена начала падать, вам надо определить на каких потенциальных уровнях может быть разворот. И наоборот, когда цена падала и начала расти. Фибо строят по двум точкам, начало и конец.

Теперь рассмотрим два примера, как строится фибо. Но, прежде чем вы увидите пример, скажу, фибо – это математика и всё равно, где у вас будет первая точка от которой вы будете натягивать фибо, но обо всём ниже.

Пример 1. Цена падает.

Первая точка, где я зацепил фибо, это тень свечи. Оттуда началось падение (цифра 1). Вторая точка – это уровень, где цена начала разворачиваться (цифра 0).

Как мы видим, цена четко реагирует на уровни фибо.

Если я переставлю начальную точку 1, от которой фибо рассчитывается, то мы так же увидим, как четко отрабатывает фибо.

Иногда сетка не ложится на график точно, и тогда я ищу такую первую точку, чтобы цена более чётко реагировала на уровни. Со второй точкой откуда начался разворот в большинстве случаев понятно.

Поэтому, если вы шортите, то по сетке фибо вам понятно, на каких уровнях брать шорт и где его закрывать. Не забываем про индикаторы, палочки-выручалочки.

Теперь рассмотрим обратную ситуацию, когда у нас тренд растущий и потом уход на коррекцию.

Первая точка, за которую я зацепился, цифра 1, с которой начался рост. Вторая точка 0, откуда был разворот. Посмотрите, как цена реагировала на уровни.

Ниже обратите внимание на индекс NASDAQ.

Сетку натянул по следующей логике: ковидный минимум 2020-го года и максимум 2021-го. Цена четко отбилась от уровня 0,618.

На уровнях фибо может быть проторговка.

Как торговать Фибоначчи?

Вариантов как всегда несколько:

1. Набирать от уровней 0.382–0,5–0,618

2. Набирать от пробоя любого из уровней

3. Набирать от ретеста любого уровня

Что важно:

1. Может ли цена пойти ниже сетки фибо? Может. В этом случае я перерисовываю сетку.

2. Дополнительно использовать индикаторы палочки-выручалочки.

3. Рисовать дополнительно уровни поддержки и сопротивления. Если они, где-то совпадут с уровнями фибо, то это сильный уровень.

4. Использовать два фибо. Например, ваш торговый ТФ 30 минут и на него вы нанесли сетку, надо дополнительно взять старший ТФ, это может быть 2 или 4 часа, и нанести на него так же фибо. Уровни, которые на ТФ 30 минут совпадают, – сильные.

На примере ниже: Есть большая сетка и малая. Большая построена на ТФ2 часа, маленькая на ТФ30 минут. Красной линией я выделил, где совпали уровни большого и малых ТФ. Для меня это значимый уровень, от которого возможен отскок.

Виды каналов в трейдинге

Бывают три вида каналов:

• восходящий;

• нисходящий;

• боковой.

Как их строят?

Канал состоит из двух параллельных линий – поддержки и сопротивления. Любой канал строят по максимумам и минимумам.

Итого у нас есть три канала: