Written by leading market risk academic, Professor Carol Alexander, Value-at-Risk Models forms part four of the Market Risk Analysis four volume set. Building on the three previous volumes this book provides by far the most comprehensive, rigorous and detailed treatment of market VaR models. It rests on the basic knowledge of financial mathematics and statistics gained from Volume I, of factor models, principal component analysis, statistical models of volatility and correlation and copulas from Volume II and, from Volume III, knowledge of pricing and hedging financial instruments and of mapping portfolios of similar instruments to risk factors. A unifying characteristic of the series is the pedagogical approach to practical examples that are relevant to market risk analysis in practice. All together, the Market Risk Analysis four volume set illustrates virtually every concept or formula with a practical, numerical example or a longer, empirical case study. Across all four volumes there are approximately 300 numerical and empirical examples, 400 graphs and figures and 30 case studies many of which are contained in interactive Excel spreadsheets available from the the accompanying CD-ROM . Empirical examples and case studies specific to this volume include: Parametric linear value at risk (VaR)models: normal, Student t and normal mixture and their expected tail loss (ETL); New formulae for VaR based on autocorrelated returns; Historical simulation VaR models: how to scale historical VaR and volatility adjusted historical VaR; Monte Carlo simulation VaR models based on multivariate normal and Student t distributions, and based on copulas; Examples and case studies of numerous applications to interest rate sensitive, equity, commodity and international portfolios; Decomposition of systematic VaR of large portfolios into standard alone and marginal VaR components; Backtesting and the assessment of risk model risk; Hypothetical factor push and historical stress tests, and stress testing based on VaR and ETL.

зарубежная деловая литература

корпоративные финансы

финансовый менеджмент

Market Risk Analysis, Value at Risk Models

Известия Московского Сельскохозяйственного института. Том 11

Три чина присяг

На славном посту (1860-1900). Литературный сборник, посвященный Н.К.Михайловскому

Журнал Министерства народного просвещения. Том 320

Англо-русский, русско-английский словарь с грамматическим приложением

Историческая библиотека. Том 5

Последовательный курс игры на фортепиано. Беглость. 25 прогрессивных этюдов среднего уровня. Соч. 20

Достоевский. Материалы и исследования. Том 22

любовные романы

фэнтези

учебная и научная литература

современная русская литература

современные любовные романы

современная зарубежная литература

детективы

об истории серьезно

приключения

книги о приключениях

ужасы / мистика

учебники и пособия для вузов

cтихи, поэзия

книги по психологии

стихи и поэзия

гуманитарные и общественные науки

русская классика

мистика

боевики, остросюжетная литература

публицистическая литература

Эта книга предлагает практическое руководство по управлению личными финансами, раскрывая ключевые принципы финансовой грамотности. Вы узнаете, как контролировать свои доходы и расходы, создавать финансовую подушку безопасности, избегать долгов и инвестировать с умом. Автор делится советами по планированию бюджета, оптимизации налогов и использованию сложного процента для увеличения капитала. Книга поможет вам избежать распространенных ошибок и достичь финансовой стабильности, обеспечив уверенность в завтрашнем дне.


личные финансы

саморазвитие / личностный рост

саморазвитие и советы

Финансовая грамотность. Деньги под контролем: от долгов к богатству

Пей-Лин живет тихой, размеренной жизнью на вершине неприступной горы вместе со своей бабушкой Конг Ван. Каждый ее день посвящен совершенствованию боевых искусств, поиску редких трав и изучению древних текстов о целительстве и потоках энергии ци. Бабушка Конг Ван обучает ее не только техникам боя и врачевания, но и философии отрешенности от мирской суеты, подчеркивая важность их уединения для сохранения чистоты духа и безопасности. Их покой нарушается внезапно: они находят на склоне горы тяжелораненого мужчину в необычных одеждах. Его аура могущественна, но нестабильна, а раны явно нанесены нечеловеческим оружием. Они переносят незнакомца в свою хижину. Пока Пей-Лин дни и ночи выхаживает раненого, используя все свои знания трав и энергии ци, Конг Ван пытается защитить их дом магическими барьерами, опасаясь, что враги Небожителя могут прийти по его следу. Очнувшись, Небожитель И Чэн видит в ней не только спасительницу, но и удивительное создание, не испорченное миром. 

боевое фэнтези

героическое фэнтези

Нефритовый Пик и Падшая Звезда

Продолжение певрой книги -"Невеста Демона."
Что ждет их в особняке родителей Демона. Примут ли они невестку. Сможет ли Мелисса принять чувства, и как долго сможет ждать её Айшир. Как долго, она будет бегать от своих чувств. 

магия / колдовство

любовное фэнтези

магические академии

Заложница метки. Демона

Злата - страж. Она живёт в современной Москве и охраняет город от потусторонних сил, которые то и дело пытаются пробраться в наш мир. Однажды в Департаменте, где она работает, появляется таинственная дверь. Она ведёт в неизвестность и ее цель - уничтожить стражей. Такую дверь мог создать только оборотень, предатель, который встал на сторону потусторонних сил. Но кто он? Злате предстоит разгадать эту тайну и защитить свою честь, ведь в какой-то момент подозрение в измене падет на нее саму. 

Стражи тайного Департамента

В тихом кабинете частного детектива Елены Борисовой появляется странная клиентка, просящая найти пропавшего сына-археолога. Обычное расследование оборачивается кошмаром, когда Елена обнаруживает в заброшенном особняке древний медальон и следы мистического ритуала.

Вместе с напарником-журналистом Виктором она погружается в водоворот событий, где реальность переплетается с потусторонним. Загадочный культ "Хранители Порога" готовит ритуал, способный открыть врата между мирами. Елена неожиданно становится ключевой фигурой в древнем противостоянии.

Погони, предательства и встреча с давно погибшим мужем в мистическом измерении—лишь часть испытаний на пути к разгадке. Времени критически мало, а цена ошибки—судьба не только пропавшего археолога, но и всего мира.

триллеры

городское фэнтези

современные детективы

Врата Бездны

Что, если Бог — это просто идея? Не ответ, а привычка. Эта книга — взгляд на религию с позиции разума и честности. Без оскорблений, но без реверансов. Автор — атеист — объясняет, почему он отказался от веры, что не увидел в ней истины, и как можно жить полноценно, морально и осмысленно — без Бога.

Здесь нет апелляций к чувствам. Только логика, факты, история и здравый смысл. Книга для тех, кто сомневается, кто ищет, кто не боится задавать вопросы. И для тех, кто хочет понять атеизм — не как отрицание, а как свободный выбор.

богословие

книги по философии

критика

Атеизм как свобода думать

Я Мелисса Стоун. С рождения я прячу тайну от всех. Моя бабушка и сестра знает о тайне, но пытаются поддержать. В скором времени, я уеду в академию магии. Я узнаю, что у меня есть фамельяр, который покажется. Но внезапно, меня переведут в академию «Владыки демонов» . Вот там все и начнётся.

любовь и отношения

Невеста Демона

Полная версия

Market Risk Analysis, Value at Risk Models

Другие книги автора