В работе рассматривается обобщение модели Васичека, когда спот-ставка представлена взвешенной суммой процессов Орнштейна–Уленбека с различными параметрами вязкости (viscosity). Данное обобщение моделирует и количественно отражает такую неоднородность рынка, когда спот-ставку формируют агенты с различными типами поведения. Мы даем формулу для прогноза спот-ставки и оценки квадратичных рисков прогноза. Для оценки весов агентов и коэффициента «инертности» их инвестиций мы используем численное обратное преобразование Лапласа, примененное к ряду автоковариаций исторических данных спот-ставок. В результате мы получаем численные результаты для спот-ставок облигаций США, Японии и России, где выделяются два типа агентов по критерию «инертности» их денег и оцениваются их удельные веса. Полученные в статье результаты могут использоваться в информационных системах поддержки принятия решений в части прогнозирования поведения спот-ставки и быть полезны как инвестору, принимающему тактические и/или стратегические решения, так и аналитику для оценки количественных характеристик динамики и рисков рыночных процентных ставок.

банковское дело

ценные бумаги / инвестиции

математика

информационные системы

стохастическая модель

процентная ставка

система поддержки принятия решений

аналитическая система

модели и методики

Обобщение модели Васичека на случай многих факторов: пример спот-ставки с двумя факторами

Использование нейросетевых моделей в поведенческом скоринге

Беспроводные теги на основе Bluetooth-устройств

Профессиональные стандарты в области ИТ как фактор технологического и социального развития

Сравнительный анализ сайтов поиска оптовых поставщиков по критерию функциональной полноты

Анализ интеллектуальных информационных систем на примере сCRM и ERP

Прикладная информатика. Научные статьи

prikladnaia-informatika-nauchnye-stati

современная русская литература

современные любовные романы

современная зарубежная литература

книги о приключениях

учебники и пособия для вузов

стихи и поэзия

русская классика

мистика

любовное фэнтези

биографии и мемуары

современные детективы

короткие любовные романы

сказки

попаданцы

литература 19 века

научная фантастика

саморазвитие / личностный рост

триллеры

публицистика

зарубежная классика

Из шепота листьев, земли, неба является нам грустная небыль. Аня не подозревала, какой водоворот невероятных событий подхватит её, когда решила провести летний отпуск в деревне, в родовом гнёздышке. А её ли это был выбор?

социальная фантастика

историческая литература

детективное фэнтези

Под одним небом

Случайная связь на корпоративе с моим боссом привела к беременности. Но он настаивает на прерывании, а я уже не молода, чтобы отказывать себе в счастье стать мамой. Чем закончится наше противостояние? И так ли уж биг босс против малыша? Возможно, это его первая реакция на неожиданность, и он будет для малыша лучшим папой на свете?

беременность

противостояние

эмоции

властный герой

босс и подчиненная

Случайно беременна для босса

Я была безумно счастлива, когда мой парень предложил переехать к нему, а потом еще и стать его женой! Два счастливых месяца мы провели под одной крышей, но за неделю до свадьбы все наши планы разрушил свекор!

Теперь я его пленница, и он совершенно точно разрушит мою жизнь, если я не подчинюсь его воле.

эротические романы

Мой свекор – зек

Его называют Хозяином Нечисти. Ему подвластны не только гром и молнии, нечисть его боится и подчиняется, как альфе. Он один понимает их язык. Полезный вроде как дар, особенно в мире, где постоянно приходится обороняться от нападающих тварей, но какую цену приходится платить за такое могущество?
Мы познакомились при странных обстоятельствах, и я вынуждена стать его ассистенткой, чтобы суметь довести до конца свое расследование.
Но что будет, если он узнает, кто я?
А что будет, если разбудить в нем Беса?

В тексте есть: магическая академия; попаданка в другой мир; комедия положений; юмор и ирония; магия, интриги, битвы, магический детектив; забавные фантастические твари.

Романтично-юмористичная история о поисках себя, свете и тьме, первой любви и огненной страсти.

Дилогия. Первый том.

юмористическое фэнтези

магические академии

Как призвать Беса. Ассистентка Хозяина нечисти

Рам Кумар стремится к новой жизни в городе, но его мечты рушатся, когда даже самая простая работа оказывается недоступной. Отчаявшись, он соглашается на необычное предложение – заработать, сдав кровь. Но это решение отправляет его в мир, о котором он не мог и предположить – кровавую ферму, где люди используются как источник жизненно важного ресурса.

В этом замкнутом мире он встречает Вишну, заключенного, которому он помогает планировать побег. Но в сетях фермы таится множество тайн и опасностей, и Раму предстоит сделать невероятный выбор: остаться в рабстве или рискнуть всем, чтобы освободиться и раскрыть правду об этой мрачной местности.

"Красная корова" – захватывающее погружение в мир загадок, смелости и невероятной цены свободы, где каждое решение ведет к новым неожиданным последствиям. В конце пути ждет неизвестность, и только читатель сможет решить, какую цену за свободу стоит заплатить.

ужасы

Красная корова

Над всеми мирами во вселенной навис конец света. Точнее даже несколько. И каждая сторона надеется скорее спасти мир и что в этот раз не они его устроили.


юмористическая фантастика

Армагедец

Третий том книги, которая является концентрацией ярких красок жизни художника, его чувства, переживания, надежды.

юмор и сатира

Сказания о недосказанном. Том III

Полная версия

Обобщение модели Васичека на случай многих факторов: пример спот-ставки с двумя факторами