Обзор современной теории временной структуры процентных ставок. Основные гипотезы и модели
Полная версия
Обзор современной теории временной структуры процентных ставок. Основные гипотезы и модели
Жанр: научные докладыэкономическая статистикаэкономическое развитиемакроэкономикамикроэкономикаэкономическая политикароссийская экономикаэконометрический анализсоциально-экономическое развитие
Язык: Русский
Год издания: 2020
Добавлена:
Серия «Научные труды. Институт экономической политики имени Е. Т. Гайдара»
Данная работа посвящена обзору современной теории временной структуры процентных ставок. В работе представлены основные гипотезы, объясняющие временную структуру (гипотезы ожиданий, предпочтения ликвидности, а также гипотезы об изменяющейся во времени премии за срок, сегментации рынков и «предпочитаемой» среды). Приведен краткий обзор их эмпирических проверок. Модели временной структуры отнесены к четырем классам: макроэкономические подходы, факторные стохастические модели, стохастические модели общего равновесия и модели с отсутствием арбитража. Рассмотрены основные модели временной структуры в каждом классе и описаны результаты их эмпирических сравнений.
Скачать бесплатно книгу «Обзор современной теории временной структуры процентных ставок. Основные гипотезы и модели»
pdf